下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。 ①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的 ②算法简单方便 ③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险 ④市场价格的变化来自历史观察值A.①③ B.①②③ C.②③ D.③④

题目
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。
①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
②算法简单方便
③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险
④市场价格的变化来自历史观察值

A.①③
B.①②③
C.②③
D.③④
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1.CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

2.下列属于完全估值法的有( )．A．德尔塔——正态分布法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．市盈率估值法

3.VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

4.下列选项中不属于局部估值法的是( )。A．名义值法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．回归分析法

更多“下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）


    正确答案：×
    蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法

  • 第2题：

    (2017年)下列属于典型的完全估值法的有（）。
    Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法
    Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种，即局部估值法和完全估值法：其中，典型的完全估值法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。典型的局部估值法是德尔塔一正态分布法。

  • 第3题：

    下列选项中不属于局部估值法的是()。

    A:名义值法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:回归分析法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。A、B、C、D四项都不属于局部估值法。

  • 第4题：

    VaR的计算方法有()。

    A:局部估值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡罗模拟法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第5题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。

    A、参数法
    B、久期分析法
    C、蒙特卡罗模拟法
    D、历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第6题：

    下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。

    • A、压力测试法
    • B、德尔塔-正态分布法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、历史模拟法

    正确答案:A

  • 第7题：

    计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

    • A、德尔塔—正态分布法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、线性回归模拟法

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

    • A、Ⅰ和Ⅲ
    • B、Ⅲ和Ⅳ
    • C、Ⅰ和Ⅱ
    • D、只有Ⅰ

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    情景模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B,C
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
    A

    Ⅰ和Ⅲ

    B

    Ⅲ和Ⅳ

    C

    Ⅰ和Ⅱ

    D

    只有Ⅰ


    正确答案： B
    解析： Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
    A

    历史模拟法假定历史可以在未来重复

    B

    历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

    C

    历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

    D

    相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

    E

    历史模拟法是全定价估值，准确性较高


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法，错误的是（  ）。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
    A

    Ⅰ和Ⅲ

    B

    Ⅲ和Ⅳ

    C

    Ⅰ和Ⅱ

    D

    只有Ⅰ


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

    A．解析法与历史模拟法

    B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

    C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

    D．解析法与蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

  • 第14题：

    下列属于典型的完全估值法的有( )。
    Ⅰ 历史模拟法
    Ⅱ 蒙特卡罗模拟法
    Ⅲ 德尔塔一正态分布法
    Ⅳ 局部估值法


    A.Ⅰ、Ⅱ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种，即局部估值法和完全估值法：其中，典型的完全估值法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。典型的局部估值法是德尔塔一正态分布法。

  • 第15题：

    下列属于完全估值法的有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:市盈率估值法

    答案：B,C
    解析：
    目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法，其中德尔塔一正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。

  • 第16题：

    VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:局部估值法

    答案：B,C
    解析：
    VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第17题：

    两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。



    答案：对
    解析：
    一种是历史模拟法，另一种是蒙特卡罗模拟法。

  • 第18题：

    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

    • A、Ⅰ
    • B、Ⅰ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅱ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

    • A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
    • B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
    • C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
    • D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
    • E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

    正确答案:A,B,D,E

  • 第20题：

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案:是一种随机模拟方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。

  • 第21题：

    单选题
    VaR的计算方法有（　　）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔-正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第22题：

    单选题
    下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。
    A

    压力测试法

    B

    德尔塔-正态分布法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    历史模拟法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    名词解释题
    蒙特卡罗模拟法

    正确答案： 是一种随机模拟方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。
    解析： 暂无解析

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