在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。A、可行域内部任意可行组合 B、可行域的左边界上的任意可行组合 C、可行域右边界上的任意可行组合 D、按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

题目
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。

A、可行域内部任意可行组合
B、可行域的左边界上的任意可行组合
C、可行域右边界上的任意可行组合
D、按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
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1.在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。A．可行域内部任意可行组合B．可行域左边界上的任意可行组合C．可行域右边界上的任意可行组合D．按照投资者共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

2.在组合投资理论中，有效证券组合是指( )。A．可行域内部任意组合B．可行域的左边界上的任意可行组合C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合D．可行域边界上的任意组合

3.下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合

4.信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于( )。A．收入型证券组合B．货币市场型证券组合C．指数化型证券组合D．增长型证券组合

参考答案和解析
答案：D
解析：
D
按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，我们把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。
更多“在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    证券投资组合理论的基本假设

    投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。


    正确答案：×

  • 第2题：

    下列不属于切点证券组合的特点的是（ ）。 A．有效边界上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合 B．切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 C．切点证券组合完全由市场确定，与投资者的偏好无关 D．切点证券组合在套利定价理论中占有核心地位


    正确答案：D
    切点证券组合的特点包括：①切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合：②有效边界上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合；③切点证券组合完全由市场确定，与投资者的偏好无关。故D项符合题意。

  • 第3题：

    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。

    A、最大期望收益组合
    B、最小方差组合
    C、最优证券组合
    D、有效证券组合

    答案：C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

  • 第4题：

    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（ ）。

    A.最大期望收益组合
    B.最小方差组合
    C.最优证券组合
    D.有效证券组合

    答案：C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合，即最优证券组合。.

  • 第5题：

    投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。

    A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度
    B:是该投资者的最优证券组合
    C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小
    D:是方差最小组合

    答案：A,B
    解析：
    特定投资者可以在有中组合中选择自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好。无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线位置最高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合，而它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。CD项，有效边界上下边界的交汇点是可行组合中的最小方差组合，该组台风险最小。

  • 第6题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指()。

    A:可行域内部的所有组合
    B:可行域内部任意可行组合
    C:可行域的左边界上的任意可行组合
    D:按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合

    答案：D
    解析：
    投资者的偏好具有某种共性，在这个共性下，某些证券组合将被所有投资者视为差的，排除掉那些被所有投资者都认为差的组合，余下的组合被称为“有效证券组合”。

  • 第7题：

    投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而 是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为A。投资组合理论中，投资组合的风险用组合中证券的方差来表示。 由投资组合的方差公式可以看出，投资组合的方差并不是组合中各个证券方差的简单线性 组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。

  • 第8题：

    投资组合理论中的最佳投资组合是指？


    正确答案: 投资者确定了自己的无差异曲线之后，有效边界将与无差异曲线相交。对应于最高位置的无差异曲线的那个有效组合便是该投资者所认为的最佳投资组合。

  • 第9题：

    在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

    • A、可行域内部任意证券组合
    • B、可行域的左上边界上的任意证券组合
    • C、按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
    • D、可行域右上边界上的任意证券组合

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    问答题
    投资组合理论中的最佳投资组合是指？

    正确答案： 投资者确定了自己的无差异曲线之后，有效边界将与无差异曲线相交。对应于最高位置的无差异曲线的那个有效组合便是该投资者所认为的最佳投资组合。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
    A

    威廉•夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

    B

    威廉•夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

    C

    哈里•马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

    D

    哈里•马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。
    A

    最大期望收益组合

    B

    最小方差组合

    C

    最优证券组合

    D

    有效证券组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。 A．可行域内部任意可行组合 B．可行域的左上边界上的任意可行组合 C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 D．可行域右上边界上的任意可行组合


    正确答案：BC
    考点：掌握有效证券组合的含义和特征。见教材第七章第二节，P337。

  • 第14题：

    证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（ ）。

    A.可行投资组合集的下边沿

    B.可行投资组合集的上边沿

    C.可行投资组合集的内部边沿

    D.可行投资组合集的外部边沿


    正确答案：B

  • 第15题：

    按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为（ ）

    A.优化证券组合
    B.有效证券组合
    C.无效证券组合
    D.投资证券组合

    答案：B
    解析：
    有效证券组合的含义：按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

  • 第16题：

    按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为（ ）

    A：优化证券组合
    B：有效证券组合
    C：无效证券组合
    D：投资证券组合

    答案：B
    解析：
    有效证券组合的含义：按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

  • 第17题：

    在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。

    A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
    B.可行投资组合集内部任意可行组合
    C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
    D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合

    答案：C
    解析：
    有效投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。

  • 第18题：

    在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。
    A、可行投资组合集左边界上的任意可行组合
    B、可行投资组合集内部任意可行组合
    C、可行投资组合集右边界上的任意可行组合
    D、在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合


    答案：D
    解析：
    在马可维茨的投资组合理论中，一个重要的概念是有效前沿。有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合。如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的。

  • 第19题：

    在投资组合理论中，有效组合是指？


    正确答案: 在公认标准下无法区分好坏的组合就是有效投资组合。

  • 第20题：

    证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。

    • A、威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • B、威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
    • C、哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • D、哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

    正确答案:C

  • 第21题：

    构建股票投资组合的原因包括（）。

    • A、降低证券投资风险
    • B、验证市场有效性理论
    • C、拓展股票投资组合理论
    • D、实现证券投资收益最大化

    正确答案:A,D

  • 第22题：

    问答题
    在投资组合理论中，有效组合是指？

    正确答案： 在公认标准下无法区分好坏的组合就是有效投资组合。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在组合投资理论中，有效投资组合是指（  ）。
    A

    可行投资组合集右边界上的任意可行组合

    B

    可行投资组合集内部任意可行组合

    C

    在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合

    D

    可行投资组合集左边界上的任意可行组合


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    广义的投资组合理论包括（　　）。
    A

    投资组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    行为金融理论

    D

    证券市场有效理论


    正确答案： C,A
    解析： 狭义的投资组合理论指经典的马柯维茨（Markowitz）投资组合理论；广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。

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