下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

题目
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
相似考题

1.下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

2.下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是指最大损失金额的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值是指发生最大损失的概率

3.下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关

4.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

参考答案和解析
答案：A
解析：
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
更多“下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于VaR的描述正确的有（ ）。

    A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

    B．风险价值是以概率百分比表示的价值

    C．如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

    D．风险价值并非是指实际发生的最大损失

    E．VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期


    正确答案：ACDE
    风险价值是以绝对值表示的，而不是以概率百分比表示的，B项错误。故选ACDE。

  • 第2题：

    关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。
    Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
    Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
    Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

  • 第3题：

    下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

    A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    B.风险价值是用相对数表示的
    C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
    E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，风险价值是用绝对数表示的。

  • 第4题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第5题：

    商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。


    A.减少；增加

    B.增加；减少

    C.增加；增加

    D.减少；减少

    答案：C
    解析：
    VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第6题：

    下列说明何者是错的：（）。

    • A、VaR模型的估计应该逐日进行
    • B、VaR模型采用99%的置信水平
    • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
    • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

    正确答案:C

  • 第7题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。

    • A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
    • B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    • C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    • D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    • E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第9题：

    下列关于VaR的描述，正确的是（）。

    • A、风险价值与损失的任何特定事件相关
    • B、风险价值是即将发生的真实损失
    • C、风险价值是指可能发生的最大损失
    • D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。
    A

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失

    B

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度

    C

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。
    A

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    B

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

    C

    置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大

    D

    置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小


    正确答案： D
    解析： VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第12题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第13题：

    关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
    Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
    Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
    Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

  • 第14题：

    (2016年)下列关于VaR的描述正确的是（）。
    Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
    Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。

  • 第15题：

    计算VaR值的参数选择应注意的有()。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

  • 第16题：

    关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。


    A.风险价值并非是指实际发生的最大损失
    B.风险价值是以概率百分比表示的价值
    C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取
    D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
    E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

    答案：A,C,D,E
    解析：
    风险价值并非是指实际发生的最大损失，A项正确。风险价值是以绝对数表示的价值，B项错误。VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取，C项正确。如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长，D项正确。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，E项正确。故本题选ACDE。

  • 第17题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    选项A，VaR的计算涉及置信水平和持有期；选项B，一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加；选项C，如果模型是采用决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高；选项D，如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。选项E，如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。

  • 第18题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第19题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（　）。

    • A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
    • B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    • C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    • D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    • E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    正确答案:A,D

  • 第20题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第21题：

    下列关于VaR的描述正确的是（）。

    • A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    • B、风险价值是用相对数表示的
    • C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    • D、风险价值并非是指实际发生的最大损失
    • E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

    正确答案:A,C,D,E

  • 第22题：

    多选题
    下列关于VaR的描述正确的是（）。
    A

    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

    B

    风险价值是用相对数表示的

    C

    如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

    D

    风险价值并非是指实际发生的最大损失

    E

    VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期


    正确答案： E,B
    解析： B项，风险价值是用绝对数表示的。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于VaR的描述正确的是（　　）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。

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