证券组合的（ ）是描述一项投资组合的风险与回报之间的关系。在以风险为横轴，预期回报率为纵轴的坐标上显示为一条曲线所有落在这条曲线上的风险回报组合都是在一定风险或最低风险下可以获得的最大回报A.可行域 B.有效边界 C.区间 D.集合

题目
证券组合的（ ）是描述一项投资组合的风险与回报之间的关系。在以风险为横轴，预期回报率为纵轴的坐标上显示为一条曲线所有落在这条曲线上的风险回报组合都是在一定风险或最低风险下可以获得的最大回报

A.可行域
B.有效边界
C.区间
D.集合
相似考题

1.对风险资产和无风险资产的配置就是要在一定风险下获取最大的预期回报,并且在一定预期回报下承担最小的风险。( )A．正确B．错误

2.给定风险水平下具有最高期望回报率的组合被称为"有效组合"（ ）

3.( )是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.差异回报率

4.战略资产配置是长期投资的组合选择,用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产组合,是实现投资计划长期目标的最重要决策,该过程包括四个核心要素()A.满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标B.运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合C.在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合(在有效边界上)D.投资者需要确定投资组合中合适的资产E.投资者需要确定这些合适的资产在特有期间或计划范围的预期回报率

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  • 第1题：

    证券组合的（ ）是描述一项投资组合的风险与回报之间的关系。在以风险为横轴，预期回报率为纵轴的坐标上显示为一条曲线所有落在这条曲线上的风险回报组合都是在一定风险或最低风险下可以获得的最大回报

    A：可行域
    B：有效边界
    C：区间
    D：集合

    答案：B
    解析：
    证券组合的有效边界是描述一项投资组合的风险与回报之间的关系.在以风险为横轴。预期回报率为纵轴的坐标上显示为一条曲线所有落在这条曲线上的风险回报组合都是在一定风险或最低风险下可以获得的最大回报.

  • 第2题：

    投资组合管理的目的为（　　）。
    Ⅰ分散风险Ⅱ提高效率
    Ⅲ投资回报率实现最大化Ⅳ汇聚资产

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    对于投资者来说，风险与回报率的关系为(　　)。
    A.风险大的投资，回报率就高
    B.风险小的投资，回报率就高
    C.风险大的投资，回报率就低
    D.风险小的投资，回报率就低
    E.风险大小与回报率并无必然联系


    答案：A,D
    解析：
    评估对象所处的行业不同、地区不同和企业差别都会不同程度地体现在资产拥有者的获利风险上。对于投资者来说，风险大的投资，要求的回报率就高；投资风险小，其回报率也可以相应降低。

  • 第4题：

    对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:B

  • 第5题：

    假设某股票的B值为1.4，无风险利率为5%，市场组合回报率为8%，该股票的必要回报率是多少（）

    • A、9.2%
    • B、10.3%
    • C、15.2%

    正确答案:A

  • 第6题：

    资产配置通常需要考虑下列（）的因素。

    • A、确定投资者的风险承受能力与效用函数
    • B、确定各项资产的预期风险收益以及相关关系
    • C、在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的投资组合
    • D、确定投资组合使投资者获得最大的收益

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（）

    • A、增加资产组合的预期收益
    • B、增加资产组合的标准差
    • C、不改变风险回报率
    • D、A、B和C均不准确
    • E、A、B和C均正确

    正确答案:D

  • 第8题：

    对于投资者来说，风险与回报率的关系为（）。

    • A、风险大的投资，回报率就高
    • B、风险小的投资，回报率就高
    • C、风险大的投资，回报率就低
    • D、风险小的投资，回报率就低
    • E、风险大小与回报率并无必然联系

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    （）是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。

    • A、夏普指数
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、差异回报率

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    战略性资产配置过程包括哪些基本的要素（）。
    A

    确定投资范围

    B

    确定这些合适的资产在基金的计划持有期内的预期回报率和风险水平

    C

    在估计了各种资产的预期回报率和风险之后，利用投资组合理论和资产配置优化模型及相关软件，找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合

    D

    在可容忍的风险水平上选择能提供最高回报率的投资组合，作为基金的战略性资产配置


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对于投资者来说，风险与回报率的关系为（）。
    A

    风险大的投资，回报率就高

    B

    风险小的投资，回报率就高

    C

    风险大的投资，回报率就低

    D

    风险小的投资，回报率就低

    E

    风险大小与回报率并无必然联系


    正确答案： D,A
    解析： 评估对象所处的行业不同、地区不同和企业差别都会不同程度地体现在资产拥有者的获利风险上。对于投资者来说，风险大的投资，要求的回报率就高；投资风险小，其回报率也可以相应降低。

  • 第12题：

    多选题
    下列有关证券组合风险的表述正确的有（　　）。
    A

    证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

    B

    持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

    C

    资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系

    D

    投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线


    正确答案： D,C
    解析：
    D项，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率点的那段曲线。

  • 第13题：

    投资组合管理的目的为（ ）。
    Ⅰ分散风险
    Ⅱ提高效率
    Ⅲ投资回报率实现最大化
    Ⅳ汇聚资产

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    投资组合管理的目的为分散风险、提高效率和投资回报率实现最大化。

  • 第14题：

    考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ，标准差为 15% ，假定无风险利率为 5%， （1）你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中，才能使她的总投资预期回报率等于 8%？ （2）她的投资回报率的标准差是多少？ （3）另一委托人要求标准差不得大于 12% ，那他能得到的最大的预期回报是多少？


    答案：
    解析：
    (1)根据题意,要求 E〔rc)=Wp×E(Rp)+wf×rf=8% E(rc)=Wp×11%+(1-Wp)×5%=8% Wp=05 所以委托人应当将50%的投资预第投资于险资产组合中 (2)σc=Wp×σp=0.5×15%=7.5% 她的投资回报率的标准差为7.5% (3)由于另一委托人要求标准差不得大于12%，则可知风险资产组合所占比例最大为 Y=12%/15%=0.8:因此该委托人能够投资于风险资产组台的最大比重为0.8 则有E(R)=08×11%+0.2×5%=9.8% 他能得到的最大预期回报为9.8%

  • 第15题：

    企业年金作为资本市场上最重要的机构投资者之一，能极大地改善资本市场的投资者结构。由于它具有注重()等特点。

    A:科学理财、组合投资、分散风险、短期回报
    B:科学理财、组合投资、聚集风险、长期回报
    C:专家理财、组合投资、分散风险、长期回报
    D:专家理财、组合投资、聚集风险、长期回报

    答案：C
    解析：
    企业年金作为资本市场上最重要的机构投资者之一，能极大地改善资本市场的投资者结构。因为它具有注重专家理财、组合投资、分散风险、长期回报等特点。资料：小王大学即将毕业，现有一家大型跨国企业向她发出了邀请，且人力资源经理强调企业为雇员提供了诱人的企业年金，但小王对企业年金的了解却不多，于是她向理财规划师进行了相关咨询。根据资料回答72～76题。

  • 第16题：

    采用资本资产定价模型，分析师计算出某公司普通股的预期风险调整回报率为17%。该公司股票的β值为2，股本的总体预期市场回报率为10%。无风险回报率为3%。其他条件不变，在什么情况下该公司股票的预期风险调整回报率将增加？（）

    • A、无风险回报率减少
    • B、公司股票的β值减少
    • C、股票的总体预期市场回报率减少
    • D、公司股票的波动性减少

    正确答案:A

  • 第17题：

    如果投资者通过借入风险利率资金以投资于市场组合，则其投资组合的预期回报率将最有可能（）

    • A、上升
    • B、下降
    • C、保持不变

    正确答案:A

  • 第18题：

    证券组合管理步骤中对投资组合的修正，其原因有（）。

    • A、投资者的预测发生了变化
    • B、把风险降至最低
    • C、投资者改变了对风险和回报的态度
    • D、随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    战略性资产配置过程包括哪些基本的要素（）。

    • A、确定投资范围
    • B、确定这些合适的资产在基金的计划持有期内的预期回报率和风险水平
    • C、在估计了各种资产的预期回报率和风险之后，利用投资组合理论和资产配置优化模型及相关软件，找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合
    • D、在可容忍的风险水平上选择能提供最高回报率的投资组合，作为基金的战略性资产配置

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    战略资产配置试图为投资者建立最佳长期资产组合，较少关注短期市场波动，它主要是用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产组合，是实现投资计划长期目标的最重要决策。下列哪几项属于战略资产配置过程中的四个核心要素（）。

    • A、投资者需要确定投资组合中合适的资产
    • B、投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率
    • C、运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合
    • D、满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标
    • E、在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合（在有效边界上）

    正确答案:A,B,C,E

  • 第21题：

    证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。

    • A、尽量规避系统性风险的证券组合
    • B、适合投资者风险承受能力的证券组合
    • C、在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合
    • D、在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合

    正确答案:B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    投资组合管理的目的为（）。 Ⅰ.分散风险 Ⅱ.提高效率 Ⅲ.投资回报率实现最大化 Ⅳ.汇聚资产
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    资产配置通常需要考虑下列（）的因素。
    A

    确定投资者的风险承受能力与效用函数

    B

    确定各项资产的预期风险收益以及相关关系

    C

    在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的投资组合

    D

    确定投资组合使投资者获得最大的收益


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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