（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、历史模拟法 B、方差—协方差法 C、压力测试法 D、蒙特卡洛模拟法

题目
（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
相似考题

1.（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

2.是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差——协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

3.的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。A．方差——协方差法B．历史模拟法C．标准法D．蒙特卡罗模拟法

4.是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差—协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法

更多“（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。”相关问题

  • 第1题：

    如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是： （ ）。

    A．均值为12，方差为100的正态分布

    B．均值为12，方差为97的正态分布

    C．均值为10，方差为100的正态分布

    D．不再服从正态分布


    正确答案：B

  • 第2题：

    关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：
    利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

  • 第3题：

    （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

    A.历史模拟法
    B.方差一协方差法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

  • 第4题：

    （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

    • A、历史模拟法
    • B、方差一协方差法
    • C、压力测试法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:B

  • 第5题：

    关于均值方差法的描述错误的是（）。

    • A、使用均值度量收益
    • B、使用方差一协方差度量风险
    • C、适用于风险厌恶型投资者
    • D、假设收益率服从正态分布

    正确答案:D

  • 第6题：

    投资组合风险大小的衡量指标包括（）。

    • A、协方差
    • B、相关系数
    • C、方差
    • D、标准离差
    • E、期望收益

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

    • A、计算效率较高
    • B、不需要通过历史数据来分析
    • C、对于非线性产品估值准确性较低
    • D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    关于均值方差法的描述错误的是（）。
    A

    使用均值度量收益

    B

    使用方差一协方差度量风险

    C

    适用于风险厌恶型投资者

    D

    假设收益率服从正态分布


    正确答案： B
    解析： 虽然在证券收益率服从正态分布的情况下均值方差法的有效性更强，但是马科维茨在提出这一分析方法的时候并未做该假设。

  • 第9题：

    单选题
    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
    A

    历史模拟法

    B

    方差-协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： D
    解析：
    参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。
    A

    参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设

    B

    参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化

    C

    参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布

    D

    参数法又称为蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    标准法


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（   ）。
    A

    历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C

    历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D

    历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。

    A.历史模拟法
    B.方差—协方差法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第14题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

    A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
    B.是所有计算VaR的方法中最简单的
    C.反映了高阶非线性特征
    D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

    答案：C
    解析：
    方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。 考点：市场风险计量方法

  • 第16题：

    在单因素方差分析中，组内误差平方和除以总体方差之后服从正态分布。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    方差分析假定所比较的多个总体都服从正态分布，均值和方差未知，但方差相等。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。

    • A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    • B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化
    • C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布
    • D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
    A

    计算效率较高

    B

    不需要通过历史数据来分析

    C

    对于非线性产品估值准确性较低

    D

    假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
    A

    资产财务状况分析法

    B

    方差—协方差法

    C

    历史模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
    A

    历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

    B

    参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

    C

    蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法包括方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法三种。方差—协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

  • 第23题：

    单选题
    （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
    A

    历史模拟法

    B

    方差一协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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