2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003,净价为101.2812元，转换因子1.0877,140003对应的基差为（ ）。A：0.5167 B：8.6412 C：7.8992 D：0.0058

题目
2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003,净价为101.2812元，转换因子1.0877,140003对应的基差为（ ）。

A：0.5167
B：8.6412
C：7.8992
D：0.0058
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1.2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003,净价为101.2812元，转换因子1.0877,140003对应的基差为（ ）。A.0.5167 B.8.6412 C.7.8992 D.0.0058

2.IF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则基差为（ ）。 A.0．4783 B.3．7790 C.2．115 D.0．4863

3. 4月3日，TF1509合约价格为96．425，对应的可交割国债现货价格为98．750，转换因子为1．0121，则该国债基差为()。A.-1．1583 B.1．1583 C.-3．5199 D.3．5199

4.某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子 B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子 C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格

更多“2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003,净价为101.2812元，转换因子1.0877,140003对应的基差为（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。

    A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
    B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
    C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
    D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    答案：D
    解析：
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表示如下：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。故本题答案为D。

  • 第2题：

    2013年2月27日，国债期TF1403合约价格为92.640元，其中可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（ ）。

    A：0.5167
    B：8.6412
    C：7.8992
    D：0.0058

    答案：A
    解析：
    基差定义为：现券净价-期货价格*转换因子，即101.2812-92.640*1.0877=0.5167

  • 第3题：

    对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。
    A、B=(FC)﹣P
    B、B=(PC)﹣F
    C、B=P﹣F
    D、B=P﹣(FC)


    答案：D
    解析：
    国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P﹣(FC)。

  • 第4题：

    2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。

    • A、0.5167
    • B、8.6412
    • C、7.8992
    • D、0.0058

    正确答案:A

  • 第5题：

    国债基差的计算公式为（）。

    • A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
    • B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
    • C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
    • D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

    正确答案:B

  • 第6题：

    若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。

    • A、690.2
    • B、687.5
    • C、683.4
    • D、672.3

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    以下关于转换因子的说法，正确的是（）。
    A

    转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价

    B

    每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的

    C

    转换因子在合约存续期间数值逐渐变小

    D

    转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    2013年2月27日，国债期货TF140003合约价格为92.640元，其可交割国债TF140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，TF140003对应的基差为()元。
    A

    0.5167

    B

    8.6412

    C

    7.8992

    D

    0.0058


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）
    A

    0.3645

    B

    5.1700

    C

    10.1500

    D

    0.3471


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    国债基差的计算公式为（）。
    A

    国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子

    B

    国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子

    C

    国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子

    D

    国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（　　）。
    A

    B＝（F×C）－P

    B

    B＝（P×C）－F

    C

    B＝P－F

    D

    B＝P－（F×C）


    正确答案： B
    解析：
    国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B＝P－（F×C）。

  • 第12题：

    多选题
    “国债期货交割结算价×转换因子+应计利息”，计算出来数值是表示（  ）。
    A

    转换后该国债的价格（净价）

    B

    国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价）

    C

    可交割国债的出让价格

    D

    发票价格


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334


    答案：对
    解析：
    国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子=99.547-
    96.521*1.0165=1.4334

  • 第14题：

    2013年2月27日，国债期TF1403合约价格为92.640元，其中可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（ ）。

    A.0.5167
    B.8.6412
    C.7.8992
    D.0.0058

    答案：A
    解析：
    基差定义为：现券净价-期货价格*转换因子，即101.2812-92.640*1.0877=0.5167

  • 第15题：

    中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）

    • A、0.3645
    • B、5.1700
    • C、10.1500
    • D、0.3471

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下关于转换因子的说法，正确的是（）。

    • A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价
    • B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的
    • C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小
    • D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。

    • A、B=（F·C.-P
    • B、B=（P·C.-F
    • C、B=P-F
    • D、D.B=P-（F·

    正确答案:D

  • 第18题：

    国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。
    A

    233

    B

    227

    C

    293

    D

    223


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    4月3日，TF1509合约价格为96.425，对应的可交割国债现货价格为98.750，转换因子为1.0121，则该国债基差为（）。
    A

    -1.1583

    B

    1.1583

    C

    -3.5199

    D

    3.5199


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。
    A

    0.5167

    B

    8.6412

    C

    7.8992

    D

    0.0058


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于国债期货，以下说法正确的是（）。
    A

    同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大。

    B

    同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。

    C

    一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。

    D

    同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。
    A

    国债现货价格-国债期货价格

    B

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格

    C

    国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    D

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（  ）。
    A

    115

    B

    7790

    C

    4863

    D

    4783


    正确答案： B
    解析：

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