假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。A.2 B.1 C.10 D.3

题目
假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。

A.2
B.1
C.10
D.3
相似考题

1.下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

2.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。A．交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D．为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

3.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。A．交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融下具和商品头寸B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D．为交易日的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

4.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。A.预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元B.预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元C.预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元D.预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元

参考答案和解析
答案：B
解析：
该银行在1个交易日内有（100％-99％）即1％的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有（100×1％）即1天的可能性超过1000万元。
更多“假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。”相关问题

  • 第1题：

    假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。 A．10 B．3 C．2 D．1


    正确答案：D
    该银行在1个交易日内有1%(100%一99%)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性超过1000万元。

  • 第2题：

    如果外汇头寸的持有期为一天，置信水平为99%，VaR计量结果为500万美元，则下列说法正确的有( )。

    A．预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

    B．预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元

    C．预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

    D．预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元


    正确答案：AB
    解析：假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，条件是该x天的期间必须是在y%的期间内，而并不属于(100—y)%的期间内。

  • 第3题：

    假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。

    税后净利润 经济资本乘数 VAR(250,99%) 资本预期收益率2 000万元 12、5 1 000万元 20%

    A、1 000 B、500 C、-500 D、-l 000


    【答案与解析】正确答案：C
    经济增加值EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率。其中经济资本=经济资本乘数×VAR。

  • 第4题：

    在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（　　）。

    A、在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
    B、在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
    C、在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
    D、在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元

    答案：C
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。

  • 第5题：

    某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。

    A.2．5
    B.3．5
    C.2
    D.3

    答案：A
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2．5天。

  • 第6题：

    某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

    A. 增加
    B. 保持不变
    C. 无法判断
    D. 减小

    答案：A
    解析：
    风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

  • 第7题：

    假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。

    A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
    B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
    C.该组合当前的市场价值为297万元
    D.该组合当前的损失价值为3万元

    答案：B
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。即该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。

  • 第8题：

    A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。

    A:在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
    B:在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
    C:在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
    D:在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元

    答案：D
    解析：
    本题考查对风险价值的风险释义。

  • 第9题：

    假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。

    A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
    B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
    C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
    D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

  • 第10题：

    单选题
    商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（  ）。
    A

    预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

    B

    预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

    C

    预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元

    D

    预计在未来的1年中有95天至少损失500万元


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（  ）。
    A

    增加

    B

    保持不变

    C

    无法判断

    D

    减小


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。
    A

    过去一天有1%的投资损失小于1000万

    B

    将来1天有99%的概率最小损失为1000万

    C

    将来1天有1%的概率最大损失为1000万

    D

    将来1天有99%的概率最大损失为1000万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于交易账户的说法，正确的是（ ）。 A．为交易目的而持有的头寸是自营头寸 B．记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D．银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸


    正确答案：C
    为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸，选项A错误；记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险，选项B错误；交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，选项D错误。

  • 第14题：

    假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99％，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。

    A．10

    B．3

    C．2

    D．1


    正确答案：D
    解析：由题意，该银行在1个交易日内有1％(100％-99％)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100×1％)的可能性超过1000万元。

  • 第15题：

    在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（ ）。

    A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
    B.在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
    C.在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
    D.在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元

    答案：C
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。

  • 第16题：

    某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（　　）。

    A．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%

    B．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%

    C．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%

    D．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%

    答案：D
    解析：
    VaR的含义是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失，更为确切的是指在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。例如，某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%的证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是，该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%，或者说有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内。

  • 第17题：

    某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。

    A.增加
    B.保持不变
    C.无法判断
    D.减小

    答案：A
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

  • 第18题：

    某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

    A、增加
    B、保持不变
    C、无法判断
    D、减小

    答案：A
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

  • 第19题：

    某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元。

    A. 2.5
    B. 3.5
    C. 2
    D. 3

    答案：A
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2.5天。

  • 第20题：

    假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。

    A. 10 B. 3 C. 2 D. 1


    答案：D
    解析：
    。由题意，该银行在1个交易日内有1%(100% — 99%)的可能性超过 1000万元，则在100个交易日内将有1天（100X1%)的可能性超过1000万元。

  • 第21题：

    持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

    • A、过去一天有1%的投资损失小于1000万
    • B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万
    • C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万
    • D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（）。
    A

    在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

    B

    在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

    C

    在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

    D

    在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元


    正确答案： B
    解析： 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。

  • 第23题：

    单选题
    某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（  ）天交易账户的损失超过780万元。
    A

    2

    B

    3

    C

    2.5

    D

    3.5


    正确答案： A
    解析：

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