第1题:
个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )
A证券的贝塔乘以市场风险溢价
B证券的贝塔乘以无风险收益率
C证券的期望收益加无风险收益率
D将市场风险溢价除以(1-beta)
E将市场风险溢价除以该证券的beta
第2题:
当( )时,市场时机选择者将选择高β值的证券组合。
A.预期市场行情将上升
B.预期市场行情将下跌
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
第3题:
当( )时,应选择高β系数的证券或组合。
A.市场处于牛市
B.市场处于熊市
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
任意证券或组合的期望收益率由()构成。
第9题:
假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。
第10题:
当()时,应选择高β系数的证券或组合。
第11题:
市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度
市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度
无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度
无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度
第12题:
8%
7.5%
8.5%
10%
第13题:
当( )时,应选择高8值的证券或组合。
A.预期市场行情上升
B.预期市场行情下跌
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
第14题:
当( )时,应选择高8系数的证券或组合。
A.预期市场行情上升
B.预期市场行情下跌
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
当()时,市场时机选择者将选择高p值的证券组合。
第20题:
假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()
第21题:
当()时,市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。
第22题:
承诺的收益率-预期收益率
预期收益率-承诺的收益率
无风险利率+违约风险溢价
证券的收益率-无风险利率
第23题:
6.5%
7.5%
8.5%
9.5%