根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（ ）。A．期权的执行价格B．期权期限C．标的资产的风险度D．通货膨胀率E．无风险市场利率
题目
根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（ ）。
A．期权的执行价格
B．期权期限
C．标的资产的风险度
D．通货膨胀率
E．无风险市场利率
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第1题：
金融期权是金融市场重要的衍生工具，期权价值的决定因素主要有（ ）。A.合同金额
B.执行价格
C.期权期限
D.无风险市场利率
E.期权代表资产的风险度答案：B,C,D,E解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、期权代表资产的风险度和无风险市场利率等。， -
第2题：
根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有()。A:期权的执行价格
B:期权期限
C:标的资产的风险度
D:通货膨胀率
E:无风险市场利率答案：A,B,C,E解析：本题考查期权价值的决定因素。期权的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。 -
第3题：
下列情形中，内涵价值大于零的是（）。A.看跌期权执行价格=标的资产价格
B.看跌期权执行价格<标的资产价格
C.看涨期权执行价格>标的资产价格
D.看涨期权执行价格<标的资产价格答案：D解析：内涵价值是由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定。内涵价值的计算公式如下：看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格－标的资产价格。所以，内涵价值大于零的为D项。 @## -
第4题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）
Ⅰ.期权期限
Ⅱ.执行价格
Ⅲ.标的资产的风险度
Ⅳ.通货膨胀率
Ⅴ.市场无风险利率A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ答案：C解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等 -
第5题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
①到期时间
②执行价格
③利率
④通货膨胀率A.②③
B.②③④
C.①②③
D.③④答案：C解析：根据B—S期权定价模型，期权价格可由标的物价格、执行价格、利率、到期时间、波动率得出，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出隐含波动率的大小。 -
第6题：
影响期权价值的因素有（）。
Ⅰ、期权的执行价格
Ⅱ、无风险利率
Ⅲ、标的资产价格的波动率
Ⅳ、期权的到期期限A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：D解析：影响期权价值的主要因素有:标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、无风险利率以及标的资产支付收益等。 -
第7题：
在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利答案：A,B,C,D解析： -
第8题：
期权的价值受（）以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响，因此期权的定价十分复杂。
- A、标的资产的市场价格
- B、期权的执行价格
- C、期权的到期期限
- D、标的资产价格的波动率
- E、市场利率
正确答案:A,B,C,D,E -
第9题：
根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。
- A、期权的执行价格
- B、期权期限
- C、股票价格波动率
- D、通货膨胀率
- E、无风险利率
正确答案:A,B,C,E -
第10题：
多选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格
B期权期限
C标的资产的初始价格
D无风险利率
E现金股利
正确答案： B,D解析： -
第11题：
多选题根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。A期权的执行价格
B期权期限
C股票价格波动率
D通货膨胀率
E无风险利率
正确答案： D,A解析： 本题考查期权价值的决定因素。期权价值的决定因素主要有期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率、标准正态分布的概率等。所以，答案为ABCE。 -
第12题：
多选题根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（ ）。A期权的执行价格
B期权期限
C标的资产的风险度
D通货膨胀率
E无风险市场利率
正确答案： A,B,C,E解析： -
第13题：
在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格
B:期权期限
C:股票价格波动率
D:无风险利率
E:现金股利答案：A,B,C,D解析：根据B-S模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C（t，s，χ，σ，T）=SN(d1)-e-r(T-t)XN(d2)。式中，S为股票价格，χ为期权的执行价格，T-t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。 -
第14题：
下列关于内涵价值的计算，正确的是（ ）。A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格答案：A,C解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。故本题答案为AC。 -
第15题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
A.执行价格 B.股票收益率
C.期权期限 D.通货膨胀率
E.无风险市场利率答案：A,C,E解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。 -
第16题：
根据期权定价论,期权价值主要取决于（ ）。
Ⅰ.期权期限
Ⅱ.执行价格
Ⅲ.标的资产的风险度
Ⅳ.通货膨胀率
Ⅴ.市场无风险利率A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ答案：C解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等 -
第17题：
根据金融期权合约协定价格与标的物市场价格的关系可将期权分为不同的类型，具体有（ ）。
Ⅰ．价值期权
Ⅱ．实值期权
Ⅲ．虚值期权
Ⅳ．平价期权A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：D解析：根据金融期权合约协定价格与标的物市场价格的关系可将期权分为实值期权、虚值期权和平价期权。 -
第18题：
根据期权定价论,期权价值主要取决于（ ）。
Ⅰ.期权期限
Ⅱ.执行价格
Ⅲ.标的资产的风险度
Ⅳ.通货膨胀率
Ⅴ.市场无风险利率A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ答案：C解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等 -
第19题：
期权价值的决定因素主要有（）。
- A、执行价格
- B、期权期限
- C、标的资产的风险度
- D、无风险市场利率
- E、标的资产的发行日期
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
- A、期权期限
- B、执行价格
- C、标的资产的风险度
- D、通货膨胀率
- E、市场无风险利率
正确答案:A,B,C,E -
第21题：
多选题在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格
B期权期限
C股票价格波动率
D无风险利率
E现金股利
正确答案： C,A解析： -
第22题：
多选题根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。A期权期限
B执行价格
C标的资产的风险度
D通货膨胀率
E市场无风险利率
正确答案： C,D解析： 根据期权定价理论，期权价值主要取决于期权期限、执行价格、标的资产的风险度及无风险市场利率等。参见教材28页 -
第23题：
多选题期权价值的决定因素主要有（）。A执行价格
B期权期限
C标的资产的风险度
D无风险市场利率
E标的资产的发行日期
正确答案： C,D解析： 期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。