甲项目收益率的期望值为10%，标准差为10%，乙项目收益率的期望值为15%，标准差为10%，则可以判断（ ）。A．由于甲乙项目的标准差相等，所以两个项目的风险相等B．由于甲乙项目的期望值不等，所以无法判断二者的风险大小C．由于甲项目期望值小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目D．由于甲项目的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目
题目
甲项目收益率的期望值为10%，标准差为10%，乙项目收益率的期望值为15%，标准差为10%，则可以判断（ ）。
A．由于甲乙项目的标准差相等，所以两个项目的风险相等
B．由于甲乙项目的期望值不等，所以无法判断二者的风险大小
C．由于甲项目期望值小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目
D．由于甲项目的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目
相似考题
参考答案和解析
期望值并不能用于评价风险的大小，所以C错误；在期望值不同的情况下，应当使用标准离差率衡量风险的大小，且根据本题条件能够计算两项目的标准离差率，所以AB错误，D正确。
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第1题：
某企业现有甲、乙两个投资项目可供选择。甲项目的标准差为12%，经营收益期望值为 20%；乙项目的标准差为8%，经营收益期望值为15%。对甲、乙项目可以做出的判断为( )。
A．投资甲项目的风险大于乙项目
B．投资甲项目的风险小于乙项目
C．甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D．乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
正确答案：A
解析：甲项目的标准离差率=标准差/期望值=12%/20%=60%，乙项目的标准离差率=8%/15%=53%。标准离差率是衡量风险大小的指标，标准离差率越大，风险越大，所以投资甲项目的风险大于乙项目，选项A正确。 -
第2题：
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。
要求：
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；
(2)计算股票价格指数平均收益率；
(3)确定证券市场线的斜率和截距；
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；
(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；
(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
正确答案：
(1)甲股票的风险收益率－甲股票的β系数×10%即：12%＝甲股票的口系数×10%
解得：甲股票的β系数＝1.2由于甲股票的必要收益率＝无风险收益率+甲股票的风险收益率
所以，16%＝无风险收益率+12%
解得：无风险收益率＝4%
(2)股票价格指数平均收益率－市场组合收益率
＝4%+10%＝14%
(3)证券市场线的斜率－市场风险溢酬＝10%证券市场线的截距－无风险收益率＝4%
(4)资产组合的β系数＝0.6×1.2+0.4×0.5＝0.92
根据口系数的定义公式可知：
乙股票的β系数－乙股票收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
即：0.5＝6%席场组合收益率的方差
解得：市场组合收益率的方差＝12%0.92＝资产组合收益率与市场组合收益率的协方差肺场组合收益率的方差
解得：资产组合收益率与市场组合收益率的协方莘＝0.92×12%＝11.04%
资产组合收益率与市场组合收益率的协方差－资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数×资产组
合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差即：11.04%－资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数××解得：资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数＝0.80
(5)在两项资产收益率的相关系数为1，投资比例相等的情况下，资产组合收益率的标准差＝两项资产收益率标准差的算数平均数，即：12%＝(15%4+乙股票收益率的标准差)/2，解得：乙股票收益率的标准差＝9%。 -
第3题：
已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（ ）。A.方差
B.净现值
C.标准差
D.变异系数答案：D解析：标准差仅适用于期望值相同的情况，在期望值相同的情况下，标准差越大，风险越大；变异系数适用于期望值相同或不同的情况，在期望值不同的情况下变异系数越大，风险越大。 -
第4题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）A:期望收益率等于0.14
B:标准差等于14.2%
C:标准差等于12.2%
D:期望收益率等于0.124答案：C,D解析：根据题干中的数据，可知证券组合的期望收益率=0.45*0.08+0.55*0.16=0.124；证券组合的标准差=12.2%。 -
第5题：
已知A项目收益率的方差是0.04，收益率的期望值是20%，则下列关于A项目的说法中，正确的有（ ）。A.收益率的标准差为0.2
B.收益率的标准差率为0.2
C.收益率的标准差为0.04
D.收益率的标准差率为100%答案：A,D解析：标准差=
=0.2，所以选项A正确；标准差率=标准差/期望值×100%=0.2/0.2×100%=100%，所以选项D正确。 -
第6题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
?Ⅱ.标准差等于14.2%
?Ⅲ.期望收益率等于14%
?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ答案：D解析：E（rp）＝0.45×0.08+0.55×0.16＝0.124；σp＝0.45×10%+0.55×14%＝12.2%。 -
第7题：
设项目A的年收益率的期望值为30%，标准离差为12%，项目B的年收益率的期望值为20%，标准离差为10%，则应选择（）比较合理。
- A、选择A
- B、选择B
- C、选择A和B是一样的
- D、无法选择
正确答案:A -
第8题：
在利用预期收益的期望值和标准差进行项目比选时，下列表述中错误的有（）。
- A、期望值相同，标准差小的方案为优
- B、标准差相同，期望值小的为优
- C、标准差相同，期望值大的为优
- D、标准差系数大的为优
- E、标准差系数小的为优
正确答案:B,D -
第9题：
单选题甲项目收益率的期望值为10％，标准差为10％，乙项目收益率的期望值为15％，标准差为10％，则可以判断（）。A由于甲乙项目的标准差相等，所以两个项目的风险相等
B由于甲乙项目的期望值不等，所以无法判断二者的风险大小
C由于甲项目期望值小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目
D由于甲项目的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目
正确答案： C解析： 期望值并不能用于评价风险的大小，所以C错误；在期望值不同的情况下，应当使用标准离差率衡量风险的大小，且根据本题条件能够计算两项目的标准离差率，所以AB错误，D正确。 -
第10题：
不定项题在利用预期收益的期望值和标准差进行项目比选时，下列表述中错误的有（）。A期望值相同，标准差小的方案为优
B标准差相同，期望值小的为优
C标准差相同，期望值大的为优
D标准差系数大的为优
E标准差系数小的为优
正确答案： E解析： 判断投资方案优劣的标准是：期望值相同，标准差小的方案为优；标准差相同，期望值大的为优；标准差系数小的为优。参见教材P233。 【该题针对“风险分析”知识点进行考核】 -
第11题：
单选题已知甲方案收益率的期望值为15%,乙方案收益率的期望值为12%,两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（ ）。A方差
B净现值
C标准差
D标准差率
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（ ）。A方差
B净现值
C标准差
D变化系数
正确答案： D解析：
变化系数是标准差与均值的比，它是从相对角度观察的差异和离散程度，在比较相关事物的差异程度时较之直接比较标准差要好些。计算公式为：变化系数=标准差÷均值。变化系数适用于期望值相同或不同的情况，在期望值不同的情况下，变化系数越大，风险越大。 -
第13题：
已知甲方案投资收益率的期望值为15%,乙方案投资收益率的期望值为12%,两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是()。A.方差
B.净现值
C.标准差
D.标准差率
正确答案：D
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第14题：
甲企业一新项目的系统风险系数为0.2，标准差为1.2%，市场组合收益率为10%，无风险收益率为8%，则该项目的必要收益率为：A、10%
B、18%
C、10.88%
D、8.4%答案：D解析：必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝8%＋0.2×（10%－8%）＝8.4%。 -
第15题：
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%
B:标准差等于14.2%
C:期望收益率等于14%
D:期望收益率等于12.4%答案：A,D解析：根据题干中的数据，可知：证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124，证券组合的标准差=(0.452*10%2+0.552*14%2+2*0.45*0.55*1*10%*14%]1/2=12.2%。 -
第16题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%答案：A,D解析：
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第17题：
某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，甲项目的期望投资收益率为10%，乙项目的期望投资收益率为15%，甲项目收益率的标准差为20%，乙项目收益率的标准差为28%。对甲、乙项目可以做出的判断为（ ）。A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬答案：A解析：标准差是一个绝对数，不便于比较期望投资收益率不同的项目的风险大小，因此在两个方案期望投资收益率不相同的前提下，只能根据标准差率的大小比较其风险的大小。甲项目收益率的标准差率2（20%/10%）大于乙项目收益率的标准差率1.87（28%/15%），所以，甲项目的风险大于乙项目，即甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目。选项A正确。 -
第18题：
投资决策中用来衡量项目风险的，可以是项目的（）。
- A、收益率的期望值
- B、预期收益率的方差
- C、预期收益率的标准差
- D、预期收益率的标准差率
正确答案:B,C,D -
第19题：
设项目A的年收益率的期望值为30%，标准离差为12%，项目B的年收益率的期望值为20%，标准离差为10%，则应选择（）比较合理。
- A、选择A
- B、选择B
- C、选择A、B是一样的
- D、无法选择
正确答案:A -
第20题：
有一计算期为10年的房地产置业投资项目，经测算，该项目的投资收益率为10%，银行贷款利率为6%，计算期内，净现值的期望值为235万元，净现值的期望值标准差为95万元，则在计算期内，该项目的标准差系数是（）。
- A、52%
- B、58%
- C、40%
- D、68%
正确答案:C -
第21题：
单选题有一计算期为10年的房地产置业投资项目，经测算，该项目的投资收益率为10%，银行贷款利率为6%，计算期内，净现值的期望值为235万元，净现值的期望值标准差为95万元，则在计算期内，该项目的标准差系数是( )。A52%
B58%
C40%
D68%
正确答案： A解析： -
第22题：
单选题已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险，比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（ ）。A方差
B期望值
C标准差
D标准差率
正确答案： B解析： -
第23题：
单选题设项目A的年收益率的期望值为30％，标准离差为12％，项目B的年收益率的期望值为20％，标准离差为10％，则应选择（ ）比较合理。A选择A
B选择B
C选择A、B是一样的
D无法选择
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是( )。A收益率的标准差
B收益率的方差
C收益率的平均值
D收益率的标准离差率
正确答案： A解析：