已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率
题目
已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。
要求：
(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；
(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；
(3)计算甲股票的预期收益率；
(4)计算市场平均收益率；
(5)计算乙股票的β系数；
(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；
(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；
(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；
(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；
(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
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第1题：
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（ ）。A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
D.Rm－Rf称为市场风险溢酬答案：C解析：证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。 -
第2题：
下列有关证券市场线的表述正确的有（ ）。A.证券市场线的斜率为个别资产（特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（投资组合）的β系数的比
B.证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分
C.证券市场线用来反映个别资产或资产组合的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系
D.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
E.在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该高于其必要收益率答案：A,B,C,D解析：证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果，它是以β系数为横轴，以个别资产或资产组合的必要收益率为纵轴的一条直线，所以选项C、D的表述均正确；按照资本资产定价模型：R=Rf+β(Rm-Rf)，可以看出斜率即为(Rm-Rf)，所以选项B正确，而按照资本资产定价模型变形后：(Rm-Rf)=(R-Rf)/β，所以选项A正确；在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的。在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率，所以选项E错误。 -
第3题：
23、下列关于证券市场线的表述中，不正确的为
A．证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”
B．证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大
C．证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是β系数
D．证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
BD -
第4题：
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是( )。A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司.任何资产都是适合的
C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
D.Rm－Rf称为市场风险溢酬答案：C解析：证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。 -
第5题：
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（ ）。A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司.任何资产都是适合的
C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
D.Rm－Rf称为市场风险溢酬答案：C解析：证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。