投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。（　　）

题目
投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。（　　）

相似考题

1.在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量( )。A．预期损失B．非预期损失C．损失程度D．损失频率

2.通常银行通过筹集资本金来覆盖( )，通过提取准备金来覆盖( )。A．预期损失，预期损失B．预期损失，非预期损失C．非预期损失，预期损失D．非预期损失，非预期损失

3.在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是( )。A.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大B.降低整个投资组合的非系统性风险C.使得组合投资收益的波动变小D.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消(2016证券投资基金基础真题)

4.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。A．RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失B．RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C．RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益D．RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

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  • 第1题：

    贷款定价中的风险成本一般是指( )。

    A．预期损失

    B．非预期损失

    C．预期和非预期损失

    D．以上都不对


    正确答案：A
    解析：贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。

  • 第2题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。

    A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失

    B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

    C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益

    D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益


    正确答案：A
    答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

  • 第3题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 （ ）。

    A．RAR0C=(收益－预期损失)/非预期损失

    B．RAROC=(收益－非预期损失)/预期损失

    C．RAROC=(非预期损失－预期损失)/收益

    D．RAROC=(预期损失－非预期损失)/收益


    正确答案：A
    经风险调整的资本收益率(RARC)的计算公式是RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失(或经济资本)。故选A。

  • 第4题：

    经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本。( )


    答案：对
    解析：
    经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本，因此，对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。

  • 第5题：

    采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。

    • A、信贷资产组合潜在损失的分布
    • B、信贷资产组合价值的分布
    • C、不同信贷资产组合的风险特征
    • D、信贷资产组合的组成成分

    正确答案:A

  • 第6题：

    通常银行通过筹集资本金来覆盖（），通过提取准备金来覆盖（）。

    • A、预期损失，预期损失
    • B、预期损失，非预期损失
    • C、非预期损失，预期损失
    • D、非预期损失，非预期损失

    正确答案:C

  • 第7题：

    对于某一资产组合，可能出现的损失类型是（）

    • A、预期损失
    • B、非预期损失
    • C、压力损失
    • D、非压力损失
    • E、以上都是

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的（  ）所需要的资本。
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    系统风险

    D

    非系统风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和，与之不同的是，组合的非预期损失就不能用简单求和加总的方式得到，这时需要考虑一个重要的变量，那就是相关性。

  • 第10题：

    多选题
    对于某一资产组合，可能出现的损失类型是（）
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    压力损失

    D

    非压力损失

    E

    以上都是


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（）。
    A

    使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大

    B

    降低整个投资组合的非系统风险

    C

    使得组合投资收益的波动变小

    D

    某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    通常银行通过筹集资本金来覆盖（），通过提取准备金来覆盖（）。
    A

    预期损失，预期损失

    B

    预期损失，非预期损失

    C

    非预期损失，预期损失

    D

    非预期损失，非预期损失


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。 A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D．RAROC=(预期损失一非预期损失)/收益


    正确答案：A
    RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失。

  • 第14题：

    在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（ ）。

    A.降低整个投资组合的非系统性风险

    B.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大

    C.使得组合投资收益的波动变小

    D.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消


    正确答案：B

  • 第15题：

    经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的（ ）所需要的资本。

    A.预期损失
    B.非预期损失
    C.系统风险
    D.非系统风险

    答案：B
    解析：
    经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本，因此，对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。

  • 第16题：

    关于预期损失，下列表述正确的是（）

    • A、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
    • B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望位
    • C、预期损失只是一个分位位，不能衡量最左侧灰色区城的风险情况
    • D、预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失

    正确答案:B

  • 第17题：

    贷款定价中的风险成本一般是指（　）。

    • A、预期损失
    • B、非预期损失
    • C、预期和非预期损失
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）又称为期望损失，是指一般业务发展占用风险资产的损失均值，它可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。

    • A、极端损失
    • B、非预期损失
    • C、预期损失
    • D、掩盖损失

    正确答案:C

  • 第19题：

    （）是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。

    • A、灾难性损失
    • B、掩盖损失
    • C、非预期损失
    • D、预期损失

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    （）又称为期望损失，是指一般业务发展占用风险资产的损失均值，它可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。
    A

    极端损失

    B

    非预期损失

    C

    预期损失

    D

    掩盖损失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    贷款定价中的风险成本一般是指（　）。
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    预期和非预期损失

    D

    以上都不对


    正确答案： C
    解析： 贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。

  • 第22题：

    单选题
    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）
    A

    RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

    B

    RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

    C

    RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

    D

    RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益


    正确答案： A
    解析： 经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(EconomicCapital,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

  • 第23题：

    单选题
    关于预期损失，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值

    B

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失

    C

    预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况

    D

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失


    正确答案： D
    解析： 预期损失，也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。BC两项，风险价值（VaR）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，风险价值是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况。

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