下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率 B.一信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险

题目
下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
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1.下列选项中,不属于系统性金融风险的是()。A.政策风险B.利率市场C.信用风险D.购买力风险

2.下面选项中，不属于系统性风险的是()。A:利率风险B:市场风险C:公司进入破产清算D:爆发战争

3.在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（　　）。A.国家风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.股票风险 E.商品风险

4.以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

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  • 第1题：

    下列选项中，不属于市场风险的是（ ）。

    A.利率风险
    B.汇率风险
    C.商品价格风险
    D.违约风险

    答案：D
    解析：
    市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。

  • 第2题：

    下列选项中，不属于应对利率风险的技术手段是（）

    • A、利用远期交易 
    • B、利用平衡法 
    • C、利用期权交易 
    • D、利用利率期货市场

    正确答案:B

  • 第3题：

    下列选项中，不属于市场风险的是（）。

    • A、汇率风险
    • B、利率风险
    • C、技术风险
    • D、价格风险

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列选项中不属于系统风险的是（　）。

    • A、利率风险
    • B、通货膨胀风险
    • C、时间风险
    • D、政策风险

    正确答案:C

  • 第5题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。

    • A、国家风险
    • B、利率风险
    • C、汇率风险
    • D、股票风险
    • E、商品风险

    正确答案:B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。
    A

    利率风险

    B

    汇率风险

    C

    股票风险

    D

    商品风险

    E

    流动性风险


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列选项中，不属于市场风险的是（）。
    A

    汇率风险

    B

    利率风险

    C

    技术风险

    D

    价格风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。
    A

    国家风险

    B

    利率风险

    C

    汇率风险

    D

    股票风险

    E

    商品风险


    正确答案： D,A
    解析： 在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。

  • 第10题：

    单选题
    下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。
    A

    无风险利率

    B

    一般信用利差风险

    C

    特定风险

    D

    股票风险


    正确答案： C
    解析： 在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。其中，利率风险包括一般风险和特定风险，一般风险又包括无风险利率和一般信用利差风险。

  • 第11题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（  ）。
    A

    无风险利率

    B

    一般信用利差风险

    C

    特定风险

    D

    股票风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。

    A:内部评级法
    B:内部模型法
    C:基本指标法
    D:高级计量法

    答案：B
    解析：
    新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法；对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法；对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。

  • 第14题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第15题：

    什么是市场风险的内部模型法？


    正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
    内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。

  • 第16题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第17题：

    总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

    • A、无风险利率
    • B、一般信用利差风险
    • C、特定风险
    • D、股票风险

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。
    A

    利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失

    B

    特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动

    C

    汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素

    D

    内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素

    E

    利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列选项中，不属于应对利率风险的技术手段是（）
    A

    利用远期交易 

    B

    利用平衡法 

    C

    利用期权交易 

    D

    利用利率期货市场


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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