第1题:
内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级,估计每一个等级客户的( )。
A.违约损失率
B.违约的风险暴露
C.违约的期限
D.违约概率
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
第7题:
根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。
第8题:
能够有效区分违约客户,即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
能够有效防止违约风险
能够准确量化客户违约风险,即能够估计各信用等级的违约概率
能够有效抵补风险,以保证商业银行的正常经营
将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
第9题:
客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小
符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型,应建立在商业银行内部数据基础上
符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级,应能够有效区分违约客户,不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势
符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级,应能准备量化客户的违约概率,并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内
《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价,包含违约损失率的估计
第10题:
对
错
第11题:
违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言
违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关
违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关
商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
第12题:
信用等级和违约概率
客户经营能力
商业银行的债务水平
客户违约风险的趋势
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括()。
第19题:
违约概率
违约频率
违约损失率
有效期限
违约风险暴露
第20题:
商业银行;客户违约风险;信用等级
专业评级机构;偿债意愿;违约概率
商业银行;偿债意愿:违约概率
专业评级机构:客户违约风险;信用等级
第21题:
对
错
第22题:
客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节
客户评级的评价主体是商业银行
客户评级的评价目标是客户违约风险
客户评价结果是信用等级和违约概率
客户信用评级反映客户违约风险的大小
第23题:
“集中评级”
“模型评级”
“分池评级”
“专家评级”