假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。A.10 B.14．5 C.18．5 D.20

题目
假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

A.10
B.14．5
C.18．5
D.20
相似考题

1.假设违约损失率(LGD)为8%,商行银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为()。A.18%B.0C.-2%D.2%

2.假设违约损失率(LGD)为 8%，商业银行估计(EL)为 10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A 18%B 0C -2%D 2%

3.假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A．18%B．0C．-2%D．2%

4.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为( )亿元。A．12.5B．10C．2.5D．1.25

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  • 第1题：

    假设资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

    A．12.5

    B．10

    C．1

    D．1.25


    正确答案：A
    解析：根据风险加权资产公式可得：RWA=K×12.5×EAD，代入相关数字资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，即可得到答案A。

  • 第2题：

    假设某笔交易违约风险暴露(EAD)为10亿元，对应风险权重(RW)为25%，则根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险计量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。

    A．40

    B．10

    C．2.5

    D．1.25


    正确答案：C

  • 第3题：

    某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。

    A.1.5

    B.1

    C.2.5

    D.5


    正确答案：B
    预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=10%×50%×20=1(亿元)。

  • 第4题：

    某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为20亿元，资产风险暴露为230亿元．预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )

    A．1．33%

    B．1．74%

    C．2．00 %

    D．3．08%


    正确答案：B
    B【解析】预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%=4/230×100%=1.74%．故B选项正确。

  • 第5题：

    某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（　　）亿元。

    A.0．8
    B.4
    C.1
    D.3．2

    答案：C
    解析：
    预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)=0．1×20×0．5=1(亿元)。

  • 第6题：

    假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

    A:0.25
    B:0.5
    C:3.5
    D:5

    答案：A
    解析：
    考查预期损失的计算。预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=5%×10×50%=0.25（亿元）。

  • 第7题：

    假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本（RWA）为()亿元。

    A:1.25
    B:2.5
    C:10
    D:12.5

    答案：B
    解析：
    考查风险加权资产的计算。RWA=K×12.5×EAD=2%×12.5×10=2.5（亿元）。

  • 第8题：

    下列关于违约的说法中，正确的有（　）。

    • A、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    • B、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    • C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    • D、体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    • E、债务人破产可以视为违约

    正确答案:B,C,D,E

  • 第9题：

    某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

    • A、1.33%
    • B、1.74%
    • C、2.00%
    • D、3.08%

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50，假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（  ）亿元。
    A

    0.8

    B

    4

    C

    1

    D

    3.2


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　）。
    A

    18%

    B

    0

    C

    -2%

    D

    2%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】
    A

    16.67%

    B

    86.67%

    C

    20%

    D

    13.33%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为()。

    A.0.02

    B.0.0333

    C.0.0294

    D.0.025


    参考答案：C

  • 第14题：

    假设资本要求（K）为2%。违约风险暴露（EAD）为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。

    A．12C5

    B．10

    C．2C5

    D．1C25


    正确答案：C

  • 第15题：

    关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）

    A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

    B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

    C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

    D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据


    正确答案：B
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。

  • 第16题：

    商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。

    A. 0.1亿元
    B. 0.2亿元
    C. 0.5亿元
    D. 1亿元

    答案：A
    解析：
    预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。本题中，预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝2％×50％×10＝0.1（亿元）。

  • 第17题：

    某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。

    A. 3.33％
    B. 2.5％
    C. 2.94％
    D. 1.76％

    答案：D
    解析：
    预期损失率公式为：预期损失率＝预期损失／资产风险暴露×100％。商业银行的预期损失率为3/170×100％≈1.76％。

  • 第18题：

    假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协 议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。
    A. 12. 5 B. 10 C. 2. 5 D. 25


    答案：C
    解析：
    。风险加权资产（RWA)=KX12. 5XEAD=2%X12. 5X10 = 2. 5。

  • 第19题：

    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】

    • A、16.67%
    • B、86.67%
    • C、20%
    • D、13.33%

    正确答案:C

  • 第20题：

    假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

    • A、10
    • B、14.5
    • C、18.5
    • D、20

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（  ）人民币。
    A

    0.5亿元

    B

    0.1亿元

    C

    1亿元

    D

    0.2亿元


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为40%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为80亿人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（  ）亿元。
    A

    4

    B

    1

    C

    0.8

    D

    3.2


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（  ）。
    A

    2.00%

    B

    3.33%

    C

    2.94%

    D

    2.50%


    正确答案： B
    解析：

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