第1题:
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险.
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.严格遵照监管当局的要求
第2题:
第3题:
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。
第4题:
在操作风险经济资本计量的方法中,高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过( )计算监管资本要求。
第5题:
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?()
第6题:
采用内部评级法计量信用风险监管资本时,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()
第7题:
《巴塞尔新资本协议》提出的计量信用风险的(),是基于商业银行资产的外部评级结果,以标准化方式计量信用风险的方法。
第8题:
信用风险
市场风险
操作风险
流动性风险
第9题:
识别
计量
监控
评估
第10题:
基于内部评级的方法
风险价值(VAR)方法
历史模拟法
基于外部评级体系的方法
第11题:
基于内部评级体系的内部模型
基于外部评级的模型
VaR方法
第12题:
基于内部评级的方法
基于外部评级的方法
信用评分模型
违约概率模型
第13题:
第14题:
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。
第15题:
在操作风险资本计量的方法中,( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
第16题:
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行()监管资本的计量方法。
第17题:
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法,也是商业银行对其信用风险进行()的基本工具。
第18题:
巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法,提出了采用()计算信用风险资本要求,使监管资本与经济资本在理念上取得了一致.也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。
第19题:
《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于()来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。
第20题:
基于内部评级体系的方法
风险价值(VaR)方法
历史模拟法
基于外部评级体系的方法
第21题:
基于内部评级体系的内部模型
基于外部评级的模型
VaR方法
严格遵照监管当局的要求
第22题:
客户信用评级法
债项评级法
标准法
内部评级法
第23题:
内部评级法
标准法
权重法
内部模型法