以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

题目
以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
相似考题

1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.Javascript中,以下哪条语句一定会产生运行错误?()A、var_变量=NaN;B、var0bj=[];C、varobj=//;D、varobj={};

3.以下声明语句中错误的是______。A．Const var1-123B．Dim var2='ABC'C．DefInt a-zD．Static var3 As Integer

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

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  • 第1题：

    下列关于VaR的说法，正确的有( )。

    A．置信水平越高，VaR越高

    B．置信水平越高，VaR越低

    C．持有期越长，VaR越高

    D．持有期越长，VaR越低

    E．VaR与置信水平无关，与持有期有关


    正确答案：AC

  • 第2题：

    以下声明语句中错误的是______。

    A．Cont Var1=123

    B．Dim Var2='ABC'

    C．DefInt a-z

    D．Static var3 As Integer


    正确答案：B

  • 第3题：

    记录用户错误登录情况的日志文件是()。

    A、/var/log/lastlog

    B、/var/log/wtmp

    C、/var/log/btmp

    D、/var/run/utmp


    参考答案：C

  • 第4题：

    以下可以获取系统当前日期的是( )

    A.var k = new Date( );

    B.Date k = new Date( )

    C.var k = new date( )

    D.以上说法均不对


    正确答案：A

  • 第5题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第6题：

    以下代码的输出结果是（） datablockPlayerData（objdata） { shapeFile="./player.dts"； }； functionobjdata：：func（%var） { echo（%var）； } objdata.func（）；

    • A、没有输出
    • B、0
    • C、objdata
    • D、编译错误

    正确答案:C

  • 第7题：

    关于正则表达式声明6位数字的邮编，以下代码正确的是（）。

    • A、var reg=//d6/
    • B、var reg=/d{6}/
    • C、var reg=//d{6}/
    • D、var reg=new RegExp（"/d{6}"）

    正确答案:C

  • 第8题：

    以下变量属于原始数据类型的是（）。

    • A、var a=1
    • B、var a=[1，2，3]
    • C、var a="你好"
    • D、var a=true

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    以下声明语句中错误的是（）。

    • A、Const var1=123
    • B、Dim var2=’ABC’
    • C、Dim x_y_z%
    • D、Static var3 As Integer

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    以下是一些C#中的枚举型的定义，其中错误的用法有（）。
    A

    public enum var1{Mike=100，Nike=102，Jike}

    B

    public enum var1{Mike=100，Nike，Jike}

    C

    public enum var1{Mike=-1，Nike，Jike}

    D

    public enum var1{Mike，Nike，Jike}


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下代码的输出结果是（） datablockPlayerData（objdata） { shapeFile="./player.dts"； }； functionobjdata：：func（%var） { echo（%var）； } objdata.func（）；
    A

    没有输出

    B

    0

    C

    objdata

    D

    编译错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下面有语法错误的指令是（）。
    A

    LDS  BL，VAR[SI]

    B

    LEA  BX，VAR[SI]

    C

    LES  DI，VAR[BX]

    D

    LEA  DI，VAR[BP]


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下声明语句中错误的是

    A．Const varl＝123

    B．Dim var2＝'ABC'

    C．Defint a－2

    D．Static var3 As Integer


    正确答案：B
    解析：由于变量在声明时不能直接赋值，故选项B是错误的。A项表示定义一个常量，并为其赋值。C项使用Defrype语句定义变量类型。用DefFype语句定义变量比较特殊，其格式为“DeflType字母范围”，表示对该字母范围的字母以及以该字母范围内字母开头的所有变量赋以Type数据类型。其中TyPe为VisualBasic中法定的数据类型缩写。D项定义了一个静态变量。

  • 第14题：

    以下声明语句中错误的是

    A．Constvar1=123

    B．Dim var2='ABC'

    C．DefInt a-z

    D．Static var3 As Integer


    正确答案：B
    解析：本题考查常量与变量的定义。由于变量在声明时不能直接赋值，故选项B是错误的。A项表示定义一个常量，并为其赋值。C项使用DetType语句定义变量类型。用DetType语句定义变量比较特殊，其格式为“DefType字母范围”，表示对该字母范围的字母以及以该字母范围内字母开头的所有变量赋以Type数据类型。其中 Type为Visual Basic中法定的数据类型缩写。D项定义了一个静态变量。

  • 第15题：

    关于癔症，以下说法错误的是（ ）


    正确答案：E

  • 第16题：

    下列关于VaR的说法中，错误的有( )。

    A.VaR是对现在损失风险的总结
    B.VaR可以预测尾部极端损失情况
    C.VaR是指产生的最大损失
    D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
    E.VaR不是即将发生的真实损失

    答案：A,B,C
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。

  • 第17题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第18题：

    以下关于定义变量的说法正确的是（）

    • A、var定义的变量初始化后不能再修改
    • B、val定义的变量初始化后不能再修改
    • C、var定义的变量初始化后可以再修改
    • D、val定义的变量初始化后可以再修改

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第20题：

    下面有语法错误的指令是（）。

    • A、LDS  BL，VAR[SI]
    • B、LEA  BX，VAR[SI]
    • C、LES  DI，VAR[BX]
    • D、LEA  DI，VAR[BP]

    正确答案:A

  • 第21题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    以下关于EL和JSTL说法错误的是（）？
    A

    EL是一种简洁的数据访问语言

    B

    EL表达式基本形式：${var}

    C

    JSTL的全称是JavaServer Pages Standard Tag Library

    D

    JSTL只有一个Core核心标签库


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

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