A国的某银行有资产40000万美元，负债30000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加1200万美元(3％×40000)、负债支付增加900万美元(3％×30000)，从而银行利润减少了300万美元，此时8银行遭遇的是（　　），属于（　　）。A.汇率风险国别风险B.经济风险区域风险C.利率风险国别风险D.清算风险市场风险

题目
A国的某银行有资产40000万美元，负债30000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加1200万美元(3％×40000)、负债支付增加900万美元(3％×30000)，从而银行利润减少了300万美元，此时8银行遭遇的是（　　），属于（　　）。


A.汇率风险国别风险

B.经济风险区域风险

C.利率风险国别风险

D.清算风险市场风险
相似考题

1.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。A．700万美元B．300万美元C．600万美元D．500万美元

2.如果某商业银行持有1000)7美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。 A．700万美元 B．300万美元 C．600万美元 D．500万美元

3.甲银行3个月后要拆进一笔1000万美元的3个月存款,该银行预测利率在短期内将会上升,为了不使利息支出增加,甲银行决定按现行3个月LIBOR,年利率7.5%向乙银行买进1000万美元的远期利率协议(3个月对6个月),3个月后LIBOR上升为8.5%,则本笔远期利率协议交易的支付利息结算金是()。A、24379.8美元B、24378.9美元C、24479.8美元D、24478.9美元

4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会_______银行利润;反之,则会减少银行利润。A.增加B.减少C.不变D.先增后减”

更多“A国的某银行有资产40000万美元，负债30000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加1200万美元(3％×40000)、负债支付增加900万美元(3％×30000)，从而银行利润减少了300万美元，此时8银行遭遇的是（　　），属于（　　）。 ”相关问题

  • 第1题：

    某商业银行的资产负债表可简化如下：

    请回答以下问题：

    (1)该银行的利率敏感性缺口是多少?

    (2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少?

    (3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少?


    答案：(1)利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债=1500-3500=2000亿元(2)银行利润=(1500+6500)×5%-(3500+4500)×4%=80亿元(3)银行利润=1500×7%+6500×5%-3500×6%-4500×4%=40亿元

  • 第2题：

    如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。

    A．700万美元

    B．300万美元

    C．600万美元

    D．500万美元


    正确答案：B
    即期净敞13头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即1000-700=300(万美元)。

  • 第3题：

    A国的某银行有资产40000万美元，负债30000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加1200万美元(3％×40000)、负债支付增加900万美元(3％×30000)，从而银行利润减少了300万美元，此时银行遭遇的是（ ），属于（ ）。

    A.汇率风险国别风险
    B.经济风险区域风险
    C.利率风险国别风险
    D.清算风险市场风险

    答案：C
    解析：
    本题是美国利率变动导致的风险，属于国别风险中的利率风险。

  • 第4题：

    如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　　）万美元。

    A.300
    B.500
    C.700
    D.1000

    答案：B
    解析：
    单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。

  • 第5题：

    如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。



    A.700
    B.300
    C.600
    D.500

    答案：B
    解析：
    即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，本题即期净敞口头寸=1000﹣700=300（万美元）。B项正确。故本题选B。

  • 第6题：

    当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润；反之，则会减少银行利润。

    • A、增加
    • B、减少
    • C、不变
    • D、先增后减

    正确答案:A

  • 第7题：

    当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（）会增加银行的利润。

    • A、上升
    • B、下降
    • C、不变
    • D、波动

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（  ）。
    A

    当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响

    B

    当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

    C

    当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

    D

    当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

    E

    当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　）。
    A

    700万美元

    B

    300万美元

    C

    600万美元

    D

    500万美元


    正确答案： B
    解析： 即期净敞13头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即1000-700=300(万美元)。

  • 第10题：

    单选题
    一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元
    A

    1年

    B

    3年

    C

    5年

    D

    7年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　）万美元。
    A

    700

    B

    300

    C

    600

    D

    500


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每年付息一次，利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元。A公司为避免利率下跌带来融资成本相对上升的风险， A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年，面值1 000万美元，下限利率为5%，参考利率为LIBOR，该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0. 8%，一次性支付。如果到期日，LIBOR利率为4%，则（     ）
    A

    A公司向投资者支付50万美元

    B

    B银行向A公司支付10万美元

    C

    A公司向投资者支付40万美元

    D

    B银行向投资者支付10万美元


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有()。

    A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

    B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

    C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

    D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

    E.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响


    正确答案：BCE
    当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

  • 第14题：

    A国的某银行有资产20000万美元，负债50000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加600万美元(3%×20000)、负债支付增加1500万美元(3%×50000)，从而银行利润减少了900万美元，此时B银行遭遇的是（ ），属于（ ）。

    A．汇率风险国别风险

    B．经济风险区域风险

    C．利率风险国别风险

    D．清算风险市场风险


    正确答案：C
    本题是美国利率变动导致的风险，属于国别风险中的利率风险。故选C。

  • 第15题：

    如果银行经理确定银行的缺口为正2000万美元，那么，利率上升5个百分点会导致 银行利润（）

    A.增加100万美元
    B.减少100万美元
    C.增加1000万美元
    D.减少1000万美元

    答案：A
    解析：
    利率敏感性缺口 =利率敏感性资产-利率敏感性负债 缺口为正，利率上升时银行的利润增加 故银行利润增加2000x5%= 100

  • 第16题：

    如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()

    A:700万美元
    B:300万美元
    C:600万美元
    D:500万美元

    答案：B
    解析：
    即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即3000-2700=300（万美元）。

  • 第17题：

    一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元

    • A、1年
    • B、3年
    • C、5年
    • D、7年

    正确答案:C

  • 第18题：

    当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润。

    • A、增加
    • B、减少
    • C、不比
    • D、先增后减

    正确答案:A

  • 第19题：

    问答题
    已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。

    正确答案：
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    如果某商业银行持有1 000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（  ）万美元。
    A

    300

    B

    500

    C

    700

    D

    1 000


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    2009年，美国的B银行有资产2000万美元，负债5000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加60万美元(3%×2000)、负债支付增加150万美元(3%×5000)，从而银行利润减少了90万美元(60—150)，此时B银行遭遇的是（　），属于（　）。
    A

    汇率风险;国别风险

    B

    经济风险;区域风险

    C

    利率风险;国别风险

    D

    清算风险;市场风险


    正确答案： C
    解析： 银行利润的减少由利率上升导致，因而属于利率风险。利率风险属于国别风险。

  • 第22题：

    单选题
    当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润；反之，则会减少银行利润
    A

    增加

    B

    减少

    C

    不变

    D

    先增后减


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。
    A

    300

    B

    500

    C

    700

    D

    1000


    正确答案： B
    解析： 单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（1000-700）+（500-300）=500（万美元）。

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