二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走C．投资者都是价格的接受者D．允许以无风险利率借入或贷出款项

题目

二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。

A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

B．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

C．投资者都是价格的接受者

D．允许以无风险利率借入或贷出款项

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1.二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走C．投资者都是价格的接受者D．允许以无风险利率借入或贷出款项

2.转债的定价BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（ ）。A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动成正态分布

3.二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．允许以无风险利率借入或贷出款项C．投资者都是价格的接受者D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

4.布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设包括（ ）。A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C．看涨期权只能在到期日执行D．所有证券交易都是连续发生的

更多“二叉树期权定价模型相关的假设包括()。A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他 ”相关问题

  • 第1题：

    在期权寿命期内，标的股票发放的股利越多，看涨期权的价值（　）。

    A.越大
    B.越小
    C.不变
    D.变化方向不确定

    答案：B
    解析：
    理论上，发放的股利越多，标的股票到期日股价越低，看涨期权价值越小。

  • 第2题：

    下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型



    答案：D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

  • 第3题：

    下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型



    答案：A,B,C,D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

  • 第4题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第5题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



    答案：错
    解析：

    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

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