下列关于期权价值的表述中,正确的有( )。 A.期权价值由内在价值和时间溢价构成 B.期权的内在价值就是到期日价值 C.期权的时间价值是“波动的价值” D.期权的时间溢价是一种等待的价值

题目

下列关于期权价值的表述中,正确的有( )。 A.期权价值由内在价值和时间溢价构成 B.期权的内在价值就是到期日价值 C.期权的时间价值是“波动的价值” D.期权的时间溢价是一种等待的价值


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  • 第1题:

    期权价值由内在价值和时间价值两部分构成,在以下期权中,内在价值有可能为正的包括( )

    A.平价期权

    B.价内期权

    C.价外期权

    D.买入期权

    E.卖出期权


    正确答案:BDE
    BDE【解析】期权的内在价值是指期权立即履约时的价值。因此,内在价值有可能为正的包括:价内期权、买入期权和卖出期权。平价期权和价外期权不具有内在价值。因此正确答案为BDE。

  • 第2题:

    下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中,正确的有(  )。

    A、看涨期权价值的上限是股票价格,下限是内在价值
    B、看跌期权价值的上限是执行价格,下限是内在价值
    C、只要未到期,看涨期权的价值都是高于其内在价值的
    D、当股票价格高到一定程度,看涨期权的时间溢价几乎为零

    答案:A,B,D
    解析:
    股票将来没有价值,期权到期时肯定不会被执行,即期权到期时将一文不值,所以期权的现值也为零。所以C选项不正确。股价越高,期权被执行的可能性越大。股价高到一定程度,执行期权几乎是可以肯定的,或者说,股价再下降到执行价格之下的可能性已微乎其微。此时,期权持有人已经知道他的期权将被执行,可以认为他已经持有股票,唯一的差别是尚未支付执行所需的款项。该款项的支付,可以推迟到执行期权之时。在这种情况下,期权执行几乎是肯定的,而且股票价值升高,期权的价值也会等值同步增加。所以D选项是正确的。

  • 第3题:

    期权价值由内在价值和时间价值两部分构成,在( )期权中,内在价值有可能为正的。
    A.平价期权 B.价内期权
    C.价外期权 D.买入期权
    E.卖出期权


    答案:B,D,E
    解析:
    。内在价值是指在期权的存续期间,将期权履约执行所能获得的 收益或利润。如果期权的执行价格优于即期市场价格时,则该期权具有内在价值。所以,价外 期权与平价期权的内在价值为零。

  • 第4题:

    如果期权已经到期,则下列结论成立的有( )。

    A、时间溢价为0
    B、内在价值等于到期日价值
    C、期权价值等于内在价值
    D、期权价值等于时间溢价

    答案:A,B,C
    解析:
    期权的时间溢价是时间带来的“波动的价值”,如果期权已经到期,因为不能再等待了,所以,时间溢价为0,选项A的结论正确;内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低,期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低,因此,如果期权已经到期,内在价值与到期日价值相同,选项B的结论正确。由于期权价值等于内在价值加时间溢价,所以到期时,期权价值等于内在价值,因此,选项C的说法正确,选项D的说法错误。
    【考点“期权的内在价值和时间溢价”】

  • 第5题:

    下列有关期权时间溢价的表述中,正确的有(  )。

    A、期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值
    B、在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
    C、如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
    D、时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大

    答案:A,B,C
    解析:
    时间溢价是“波动的价值”,时间越长出现波动的可能性越大,时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”,时间延续的越长,货币的时间价值越大。