充分投资组合的风险,只受证券间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。 ( )
A.正确
B.错误
第1题:
第2题:
第3题:
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,正确的有()。
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场风险
第4题:
第5题:
有风险资产组合的方差是_____
A.组合中各个证券方差的加权和
B.组合中各个证券方差的和
C.组合中各个证券方差和协方差的加权和
D.组合中各个证券协方差的加权和