根据资产定价理论，会引起非系统性风险的因素是（）A.宏观经济形势变动 B.税制改革 C.政治因素 D.公司经营风险

题目
根据资产定价理论，会引起非系统性风险的因素是（）

A.宏观经济形势变动
B.税制改革
C.政治因素
D.公司经营风险
相似考题

1.资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

2.资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是（ ）。A．特有风险B．宏观经济运行引致的风险C．非系统性风险D．市场结构引致的风险

3.共用题干 假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险

4.资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

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  • 第1题：

    资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。

    A:特有风险
    B:宏观经济运行引致的风险
    C:非系统性风险
    D:市场结构引致的风险
    E:政治因素

    答案：B,D,E
    解析：
    系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来降低或消除，属于不可分散风险。

  • 第2题：

    套利定价理论（APT)和资本资产定价模型（CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。（）


    答案：对
    解析：
    套利定价理论评价资产组合的收益率，而资产组合中个别资产的个别风险是可以被分散掉的。

  • 第3题：

    资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。

    A:某项资产的总风险
    B:某项资产的非系统性风险
    C:某项资产期望收益率的波动程度
    D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性

    答案：D
    解析：

  • 第4题：

    资本资产定价摸型中的贝塔系数测度是（ ）。

    A.利率风险
    B.通货膨胀风险
    C.非系统性风险
    D.系统性风险

    答案：D
    解析：
    β系数也称为贝塔系数（Beta、coefficient）,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具.用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第5题：

    不可能通过资产组合来消除的风险是( )。

    A.定价风险
    B.非系统性风险
    C.系统性风险
    D.特有风险

    答案：C
    解析：
    系统风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。

  • 第6题：

    根据资本资产定价模型，下列表述正确的是（）。

    • A、投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬
    • B、投资者不应要求得到系统性风险报酬
    • C、投资者只应要求得到非系统性风险报酬
    • D、投资者只应要求得到系统性风险报酬

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    关于系统性风险和非系统性风险，以下表述错误的是（  ）。
    A

    经济增长和政治因素都属于引发非系统性风险的因素

    B

    系统性风险发生时所有资产均或多或少受到影响

    C

    系统性风险又称为市场风险

    D

    非系统性风险主要包括违约风险、经营风险、流动性风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    不可能通过资产组合来消除的风险是（　　）。
    A

    定价风险

    B

    非系统性风险

    C

    系统性风险

    D

    特有风险


    正确答案： D
    解析：
    系统风险，由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。

  • 第9题：

    多选题
    资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。
    A

    宏观经济形势变动风险

    B

    政治因素风险

    C

    财务风险

    D

    经营风险

    E

    税制改革风险


    正确答案： D,C
    解析： 本题考查系统风险和非系统风险。系统风险包括：宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素所引致的风险，这些风险永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散的风险。非系统风险包括：公司财务风险、经营风险在内的特有风险，属于可分散风险。所以，答案为CD。

  • 第10题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。[2007年真题]
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： D
    解析：
    系统风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型（CAPM）提供了测度系统风险的指标，即风险系数β，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第11题：

    单选题
    根据资本资产定价模型的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。
    A

    系统性风险

    B

    投资分配比例

    C

    证券种类的选择

    D

    非系统性风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（  ）因素的影响。（单选题）
    A

    系统性风险

    B

    投资分配比例

    C

    证券种类的选择

    D

    非系统性风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

    A、利率风险
    B、通货膨胀风险
    C、非系统性风险
    D、系统性风险

    答案：D
    解析：
    系统性风险是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。资产风险主要研究系统性风险。而资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数口。

  • 第14题：

    资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（）。

    A系统性和非系统性风险

    B非系统性风险

    C系统性风险

    D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的)
    某证券的风险与收益信息表



    根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。

    A.系统性风险
    B.投资分配比例
    C.证券种类的选择
    D.非系统性风险

    答案：A
    解析：
    通过分散投资，非系统性风险能被降低；而且，如果分散是充分有效的，这种风险还能被消除。而系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的，这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱。

  • 第16题：

    资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。

    A.利率风险
    B.通货膨胀风险
    C.非系统性风险
    D.系统性风险

    答案：D
    解析：
    β系数又称贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第17题：

    根据资本资产定价模型的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。

    • A、系统性风险
    • B、投资分配比例
    • C、证券种类的选择
    • D、非系统性风险

    正确答案:A

  • 第18题：

    资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。

    • A、宏观经济形势变动风险
    • B、政治因素风险
    • C、财务风险
    • D、经营风险
    • E、税制改革风险

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    单选题
    根据资产定价理论，会引起非系统性风险的因素是（  ）。
    A

    宏观形势变动

    B

    控制改革

    C

    政治因素

    D

    公司经营风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的β系数测度的是（  ）。
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    不定项题
    根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（  ）因素的影响。
    A

    系统性风险

    B

    投资分配比例

    C

    证券种类的选择

    D

    非系统性风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    不定项题
    资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是(  )。
    A

    特有风险

    B

    宏观经济形势引致的风险

    C

    非系统性风险

    D

    政治因素引致的风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（   ）。
    A

    系统性和非系统性风险

    B

    非系统性风险

    C

    系统性风险

    D

    系统性风险减去非系统性风险后的额外风险


    正确答案： A
    解析：

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