资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险 B.可分散风险 C.市场风险 D.信用风险

题目
资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。

A.系统风险
B.可分散风险
C.市场风险
D.信用风险
相似考题

1.资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

2.资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）

3.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

4.资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险

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  • 第1题：

    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。

    A.利率风险

    B.通货膨胀风险

    C.非系统性风险

    D.系统性风险


    正确答案：D

  • 第2题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第3题：

    以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案：B
    资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

  • 第4题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第5题：

    关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。

    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性

    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释

    Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期

    Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    A
    β系数表示了收益率对系统性风险敏感度，解释了风险的来源。

  • 第6题：

    在证券组合投资理论中，使用的英文缩写CAPM是指（ ）。
    A.单因素模型 B.均值方差模型
    C.资本资产定价模型 D.多因素模型


    答案：C
    解析：
    。证券组合投资理论中，CAPM（Capital Asset Pricing Model）是指资本资产定价模型。

  • 第7题：

    讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？


    正确答案:APT并不要求满足证券市场线关系的基准资产组合是真实的市场组合，任何在证券市场线上的充分分散化的组合都可以作为基准资产组合。这样，由于不需要考虑现实中不存在市场组合，APT就比CAPM灵活得多。另外，APT对证券市场线关系的实际应用也有了进一步的改进。如果指数组合并没有精确地替代市场组合，这在CAPM模型中很重要，那么只要这个指数组合是充分分散化的，证券市场线关系就仍然成立。

  • 第8题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

    • A、汇率风险
    • B、操作风险
    • C、系统性风险
    • D、利率风险

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价模型是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的。下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（  ）。
    A

    存在许多投资者

    B

    所有投资者行为都是理性的

    C

    投资者的投资期限相同

    D

    市场环境是有摩擦的


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（  ）。
    A

    系统风险

    B

    可分散风险

    C

    市场风险

    D

    信用风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： B
    解析： 系统风险，是由那些影响整个市场的风硷因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型（CAPM）提供了测度系统风险的指标，即风险系数B，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第12题：

    单选题
    资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（  ）。
    A

    系统风险

    B

    可分散风险

    C

    市场风险

    D

    信用风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）


    正确答案：√
    这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好

  • 第14题：

    根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。

    A.有效组合

    B.市场组合

    C.收益最高的组合

    D.任意组合


    参考答案：B

  • 第15题：

    CAPM模型的汉语全称是（ ）。

    A．资产组合模型

    B．资本资产定价模型

    C．套利定价模型

    D．行为金融模型


    正确答案：B

  • 第16题：

    以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。

    A．夏普测度

    B．特雷纳测度

    C．詹森测度

    D．估价比率


    正确答案：C
    [分析]
        詹森测度(Jensen's measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益，它用到了资产组合的β值和平均市场收益，其结果即为资产组合的α值。因此，本题的正确选项为C。

  • 第17题：

    套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

  • 第18题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第19题：

    资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    问答题
    讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

    正确答案： APT并不要求满足证券市场线关系的基准资产组合是真实的市场组合，任何在证券市场线上的充分分散化的组合都可以作为基准资产组合。这样，由于不需要考虑现实中不存在市场组合，APT就比CAPM灵活得多。另外，APT对证券市场线关系的实际应用也有了进一步的改进。如果指数组合并没有精确地替代市场组合，这在CAPM模型中很重要，那么只要这个指数组合是充分分散化的，证券市场线关系就仍然成立。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的β系数测度的是（  ）。
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。[2007年真题]
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： D
    解析：
    系统风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型（CAPM）提供了测度系统风险的指标，即风险系数β，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第23题：

    单选题
    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。
    A

    汇率风险

    B

    操作风险

    C

    系统性风险

    D

    利率风险


    正确答案： B
    解析： 本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

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