按《巴塞尔新资本协议》的划分，商业银行的风险主要有( )。A、操作风险 B、投资风险 C、市场风险 D、信用风险 E、国家风险

题目
按《巴塞尔新资本协议》的划分，商业银行的风险主要有( )。

A、操作风险
B、投资风险
C、市场风险
D、信用风险
E、国家风险
相似考题

1.按《巴塞尔新资本协议》的划分，商业银行的风险主要有( )。A．操作风险B．投资风险C．市场风险D．信用风险E．国家风险

2.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，商业银行的资本充足率等于资本与信用风险加权资产的比例。（ ） A．对 B．错

3.（ ）的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。 A．《全面风险管理框架》 B．《巴塞尔新资本协议》 C．《巴塞尔资本协议》 D．以上都不是

4.根据《巴塞尔新资本协议》,商业银行必须为操作风险配置相应的资本。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    （ ）标志着国际商业银行业全面风险管理体系基本形成。

    A．《巴塞尔资本协议》

    B．《巴塞尔新资本协议》

    C．《全面风险管理框架》

    D．《商业银行资本充足率管理办法》


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列关于现阶段我国银行业实施《巴塞尔新资本协议》的说法中，不正确的是( )。

    A．中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则

    B．要求所有商业银行最晚至2013年年底全部实施《巴塞尔新资本协议》

    C．业务和规模相似的商业银行实施《巴塞尔新资本协议》的时间可以不同

    D．国内大型银行应首先开发信用风险和市场风险的资本计量模型


    正确答案：B
    解析：对不同银行应区别对待，不要求所有银行都实施《巴塞尔新资本协议》。

  • 第3题：

    按照“巴塞尔新资本协议”，商业银行风险主要有（ ）。

    A．信用风险

    B．静态风险

    C．动态风险

    D．市场风险

    E．操作风险


    正确答案：ADE
    本题考查商业银行风险的分类。按照“巴塞尔新资本协议”，商业银行风险主要有信用风险、市场风险、操作风险。

  • 第4题：

    2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。

    A.《商业银行声誉风险管理指引》
    B.《巴塞尔新资本协议》
    C.《巴塞尔资本协议》
    D.《资本协议市场风险补充规定》

    答案：A
    解析：
    2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

  • 第5题：

    ( )的核心在于全面提高商业银行的风险管理水平，准确识别、计量和控制风险。

    A.巴塞尔协议
    B.巴塞尔新资本协议
    C.利率互换协议
    D.汇率互换协议

    答案：B
    解析：
    2004年6月，巴塞尔银行监管委员会通过并公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》(简称“巴塞尔新资本协议”或“巴塞尔协议Ⅱ”)，该协议的核心在于全面提高商业银行的风险管理水平，准确识别、计量和控制风险。

  • 第6题：

    《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供了（）种可供选择的风险经济资本计量方法。

    • A、四
    • B、三
    • C、七
    • D、十

    正确答案:B

  • 第7题：

    巴塞尔《新资本协议》对商业银行（）风险提出了资本拨备的要求。

    • A、战略风险
    • B、信用风险
    • C、市场风险
    • D、流动性风险
    • E、操作风险

    正确答案:B,C,E

  • 第8题：

    单选题
    内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    操作风险

    D

    流动性风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》通过降低（  ）要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。
    A

    会计资本

    B

    监管资本

    C

    经济资本

    D

    账面资本


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    《商业银行资本管理办法》是银监会全面引入（）的资本监管要求，整合2004年《商业银行资本充足率管理办法》及13个新资本协议实施监管指引，形成的一份系统、完整的资本监管文件。
    A

    巴塞尔Ⅰ。

    B

    巴塞尔Ⅱ。

    C

    巴塞尔Ⅲ。

    D

    巴塞尔新协议。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    2004年，巴塞尔委员会发布了《新资本协议》，新协议提出商业银行应同时对（）计提相应的资本。
    A

    市场风险

    B

    操作风险

    C

    信用风险

    D

    流动性风险


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按《巴塞尔新资本协议》的划分，商业银行的风险主要有（　　）。[2007年真题]
    A

    操作风险

    B

    投资风险

    C

    市场风险

    D

    信用风险

    E

    国家风险


    正确答案： C,D
    解析：
    商业银行风险的分类：①按风险产生环境划分，可分为静态风险和动态风险；②按风险产生原因划分，可分为信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、投资风险、国家风险、操作风险和法律风险；③按《巴塞尔新资本协议》，商业银行风险主要有信用风险、市场风险和操作风险。

  • 第13题：

    ( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

    A 《全面风险管理框架》

    B 《巴塞尔新资本协议》

    C 《巴塞尔资本协议》

    D 以上都不是


    正确答案：B

    答案:B
    [解析]  《巴塞尔新资本协议》的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信理模式转向全面风险管理模式。

  • 第14题：

    按照《巴塞尔新资本协议》商业银行的风险划分为( )。

    A．市场风险

    B．静态风险

    C．操作风险

    D．信用风险

    E．财务风险


    正确答案：ACD
    解析：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，商业银行的风险划分为：信用风险、市场风险、操作风险。

  • 第15题：

    银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（ ）。

    A．《巴塞尔资本协议》

    B．《巴塞尔新资本协议》

    C．《商业银行风险监管核心指标》

    D．《有效银行监管的核心原则》


    正确答案：A

  • 第16题：

    2009年1月，（　　）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。
    A．《商业银行声誉风险管理指引》
    B．《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》
    C．《巴塞尔资本协议》
    D．《资本协议市场风险补充规定》


    答案：B
    解析：
    2009年1月，《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。故本题选B。

  • 第17题：

    试述《新巴塞尔资本协议》出台的背景及其“三大支柱”对强化商业银行风险管理的要求。


    正确答案:（1）新资本协议出台的背景。
    《巴塞尔协议》的制定和逐步推广，为进行有效的银行监管提供厂依据，对防范与化解银行业的风险，维护银行体系的稳定发挥了积极作用。然而，银行业发展和创新的步伐却从未停止，特别是20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：
    第一，《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。
    第二，危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求，以便能更好地反映银行的基础风险；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。
    第三，技术可行性。近几年学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全和稳定。
    （2）新资本协议的三大支柱。
    新资本协议包括互为补充的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监管和市场纪律，并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。
    第一大支柱—最低资本要求。
    最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其巾有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化，但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
    第二大支柱——监管当局的监管。
    监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
    第三大支柱——市场纪律。
    市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求，为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出准统一的信息披露框架。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。

  • 第18题：

    内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。

    • A、信用风险
    • B、市场风险
    • C、操作风险
    • D、流动性风险

    正确答案:A

  • 第19题：

    关于巴塞尔新资本协议，下列说法正确的是（）

    • A、巴塞尔新资本协议的核心内容是内部评级法
    • B、巴塞尔新资本协议允许管理水平高的银行，采用内部评级体系产生的风险计量指标来计算资本充足率
    • C、巴塞尔新资本协议将资本充足率与银行信用风险的大小紧密地结合起来
    • D、在巴塞尔新资本协议的推动下，许多国家的银行都在积极开发符合巴塞尔新资本协议要求的内部评级体系

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    关于巴塞尔新资本协议，下列说法正确的是（）
    A

    巴塞尔新资本协议的核心内容是内部评级法

    B

    巴塞尔新资本协议允许管理水平高的银行，采用内部评级体系产生的风险计量指标来计算资本充足率

    C

    巴塞尔新资本协议将资本充足率与银行信用风险的大小紧密地结合起来

    D

    在巴塞尔新资本协议的推动下，许多国家的银行都在积极开发符合巴塞尔新资本协议要求的内部评级体系


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    巴塞尔新资本协议中银行最低资本要求涉及的风险主要有（）
    A

    经营风险

    B

    市场风险

    C

    信用风险

    D

    操作风险

    E

    政策风险<br />


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    巴塞尔《新资本协议》对商业银行（）风险提出了资本拨备的要求。
    A

    战略风险

    B

    信用风险

    C

    市场风险

    D

    流动性风险

    E

    操作风险


    正确答案： B,C,E
    解析： 巴塞尔《新资本协议》对商业银行信用风险和市场风险的基础，新增了对操作风险提出了资本拨备的要求。

  • 第23题：

    单选题
    1996年，巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本的覆盖范畴，其就此通过的标志性文件是（）
    A

    《资本协议市场风险补充协议》

    B

    《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》

    C

    《巴塞尔新资本协议》

    D

    《商业银行市场风险管理指引》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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