根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为£1=$1.52,伦敦市场利率为年率8%,纽约市场利率为年率 6%,那么,伦敦某银行3 个月美元远期汇率为A.美元升水0.76 美分B.美元贴水0.76美分C.美元升水3.04 美分D.美元贴水3.04美分

题目

根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为£1=$1.52,伦敦市场利率为年率8%,纽约市场利率为年率 6%,那么,伦敦某银行3 个月美元远期汇率为

A.美元升水0.76 美分

B.美元贴水0.76美分

C.美元升水3.04 美分

D.美元贴水3.04美分


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  • 第1题:

    如果某英商持有£120万,当时纽约市场上年利率为10%,伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为£1=$1.75—1.80,3个月的远期汇率为£1=$1.65—1.72,试问:该英商应将£120万投放在哪个市场上?能获利多少?这种操作过程如何进行?称为什么业务?如这个英商手中无钱,是否也能做这种业务?


    正确答案: (1.75-1.72)×12/(1.72×3)=7%< (10%-6%);
    套利可行;
    是套利业务,应将英镑放在纽约市场;
    获利=120万×1.75×(1+10%)/1.72-120×(1+6%)=7.1万英镑

  • 第2题:

    如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025/1.6035,3个月汇水为30/50点,求:若该投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作?说明投资过程及获利情况。


    正确答案:10万英镑投资于伦敦市场,3个月后获本利和为:
    100000×(1+6%×3/12)=100000×(1+15%)=101500(英镑)
    10万英镑投资于纽约市场,3个月后获本利和为:100000×1.6025×(1+8%×3/12)÷1.6085=101619.5(英镑)
    因此,该投资者在纽约市场投资可获利101619.5英镑,比在伦敦市场投资多获利119.5英镑(101619.5-101500)

  • 第3题:

    如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025/1.6035,3个月汇水为30/50点,求:若一投资者拥有lO万英镑,他投放在哪个市场上有利?


    正确答案:两地利差为:8%-6%=2%
    升贴水年率为:〔(0.0030+0.0050)×1/2〕÷〔(1.6025+1.6035)×1/2〕×12/3×100%=0.0040÷1.6030×4×100%≈1%
    两地利差>升贴水年率,可以进行套利。
    因此,该投资者将10万英镑投放在纽约市场更为有利。

  • 第4题:

    如果纽约市场上利率为14%,伦敦市场的利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000,求3个月的远期汇率。


    正确答案:3个月远期汇率的理论差价=2.4000*(14%-10%)*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD(2.4000+0.0240)=USD2.4240

  • 第5题:

    设纽约市场上利率为8%,伦敦市场利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035,3个月远期差价为30/50点,求: (1)3个月的远期汇率。 (2)若一投资者拥有10万英镑,他投放在哪个市场有利?说明投资过程及获利情况。


    正确答案: (1)3个月的远期汇率为GBP1=USD(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=USD1.6055-1.6085
    (2)10万英镑投资伦敦,获本利和:100000*(1+6%*3/12)=101500(英镑)
    10万英镑投资纽约,获本利和:100000*1.6025*(1+8%*3/12)/1.6085=101619.5(英镑)
    101619.5-101500=119.5(英镑)
    应将10万英镑投资于纽约市场,可比投资于伦敦市场多获利119.5英镑。

  • 第6题:

    如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025/1.6035,3个月汇水为30/50点,求:3个月的远期汇率,并说明汇水情况。


    正确答案: 英镑升水,美元贴水。3个月远期汇率为:
    £1=$(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)
    即:£1=$1.6055/1.6085

  • 第7题:

    问答题
    如果纽约市场上年利率为14%,伦敦市场上年利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50,求三个月的远期汇率。

    正确答案: F=2.50×[1+(14%-10%)]×3/4]=USD2.525
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025/1.6035,3个月汇水为30/50点,求:若一投资者拥有lO万英镑,他投放在哪个市场上有利?

    正确答案: 两地利差为:8%-6%=2%
    升贴水年率为:〔(0.0030+0.0050)×1/2〕÷〔(1.6025+1.6035)×1/2〕×12/3×100%=0.0040÷1.6030×4×100%≈1%
    两地利差>升贴水年率,可以进行套利。
    因此,该投资者将10万英镑投放在纽约市场更为有利。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    如果纽约市场年利率为8%,伦敦市场年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035,3个月汇水为30-50,3个月的远期汇率为()
    A

    USD1.6050-1.6080

    B

    USD1.6055-1.6085

    C

    1.5080-1.5085

    D

    1.5055-1.5085


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    如果伦敦外汇市场上的即期汇率为£1=$1.52,伦敦市场利率为年率8%,纽约市场利率为年率6%,那么,伦敦某银行3个月美元远期汇率为()。
    A

    美元升水0.76美分

    B

    美元贴水0.76美分

    C

    美元升水3.04美分

    D

    美元贴水3.04美分


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    伦敦金融市场的利率为2%(年率),纽约金融市场的利率为5%(年率),英镑和美元的即期汇率为:£1=US$1.3600,根据利率平价理论,英镑兑美元一年期远期汇率是多少?

    正确答案: 5%-2%=3%
    根据利率评价原理,英镑远期升值,升水年率为两国利差(3%)
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有:(X-1.3600)/1.3600=3%
    解得:X=1.4008
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    设纽约市场上利率为8%,伦敦市场利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035,3个月远期差价为30/50点,求: (1)3个月的远期汇率。 (2)若一投资者拥有10万英镑,他投放在哪个市场有利?说明投资过程及获利情况。

    正确答案: (1)3个月的远期汇率为GBP1=USD(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=USD1.6055-1.6085
    (2)10万英镑投资伦敦,获本利和:100000*(1+6%*3/12)=101500(英镑)
    10万英镑投资纽约,获本利和:100000*1.6025*(1+8%*3/12)/1.6085=101619.5(英镑)
    101619.5-101500=119.5(英镑)
    应将10万英镑投资于纽约市场,可比投资于伦敦市场多获利119.5英镑。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    计算题:假设英国伦敦市场的年利率为9%,美国纽约市场的年利率为7%,伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元,则3个月美元远期外汇升水还是贴水?具体是多少?伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少?


    正确答案:若其他外部条件不变,按照抛补利率平价理论,3个月美元远期汇率升水,伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*(1+7%*1/4)】/(1+9%*1/4)=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即:3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。

  • 第14题:

    伦敦金融市场的利率为2%(年率),纽约金融市场的利率为5%(年率),英镑和美元的即期汇率为:£1=US$1.3600,根据利率平价理论,英镑兑美元一年期远期汇率是多少?


    正确答案:5%-2%=3%
    根据利率评价原理,英镑远期升值,升水年率为两国利差(3%)
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有:(X-1.3600)/1.3600=3%
    解得:X=1.4008

  • 第15题:

    如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025/1.6035,3个月汇水为30/50点,求:美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的?


    正确答案:进口商利用远期外汇交易作多头保值,买入10亿日元期汇,以避免日元升值的风险。
    1000000000÷116.23≈860.36(万美元)
    这样,比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为:869.57-860.36=9.21(万美元)

  • 第16题:

    如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为£1=$1.6322—1.6450,3个月远期汇差为0.33—0.55,则3个月远期汇率为()。

    • A、£1=$1.6355—1.6505
    • B、£1=$1.6285—1.6390
    • C、£1=$1.6265—1.6415
    • D、£1=$1.6355—1.6375

    正确答案:A

  • 第17题:

    伦敦外汇市场即期汇率£1=$1.5630/1.5660,某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率,答复是 30/40,试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为()

    • A、£1=$1.5660/1.5700
    • B、£1=$1.5600/1.5620
    • C、£1=$1.5665/1.5695
    • D、£1=$1.5595/1.5525

    正确答案:A

  • 第18题:

    如果伦敦外汇市场上的即期汇率为£1=$1.52,伦敦市场利率为年率8%,纽约市场利率为年率6%,那么,伦敦某银行3个月美元远期汇率为()。

    • A、美元升水0.76美分
    • B、美元贴水0.76美分
    • C、美元升水3.04美分
    • D、美元贴水3.04美分

    正确答案:A

  • 第19题:

    单选题
    如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为£1=$1.6322—1.6450,3个月远期汇差为0.33—0.55,则3个月远期汇率为()。
    A

    £1=$1.6355—1.6505

    B

    £1=$1.6285—1.6390

    C

    £1=$1.6265—1.6415

    D

    £1=$1.6355—1.6375


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025/1.6035,3个月汇水为30/50点,求:美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的?

    正确答案: 进口商利用远期外汇交易作多头保值,买入10亿日元期汇,以避免日元升值的风险。
    1000000000÷116.23≈860.36(万美元)
    这样,比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为:869.57-860.36=9.21(万美元)
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    若英国伦敦市场的利息牢(年利)为9.5%,美国纽约市场年息率为7%,伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96,则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为()
    A

    1.9478,1.2%

    B

    1.9476,3%

    C

    1.9500,2%

    D

    1.9478,2.5%


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    计算题:假设英国伦敦市场的年利率为9%,美国纽约市场的年利率为7%,伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元,则3个月美元远期外汇升水还是贴水?具体是多少?伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少?

    正确答案: 若其他外部条件不变,按照抛补利率平价理论,3个月美元远期汇率升水,伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*(1+7%*1/4)】/(1+9%*1/4)=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即:3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    伦敦外汇市场即期汇率£1=$1.5630/1.5660,某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率,答复是 30/40,试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为()
    A

    £1=$1.5660/1.5700

    B

    £1=$1.5600/1.5620

    C

    £1=$1.5665/1.5695

    D

    £1=$1.5595/1.5525


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    如果纽约市场上利率为14%,伦敦市场的利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000,求3个月的远期汇率。

    正确答案: 3个月远期汇率的理论差价=2.4000*(14%-10%)*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD(2.4000+0.0240)=USD2.4240
    解析: 暂无解析