有关“均值一方差”模型，正确的是（）A、标志了现代组合投资理论的开端B、利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为C、计算量很大，在实际中应用存在困难D、是现代组合投资理论的核心

题目

有关“均值一方差”模型，正确的是（）

  • A、标志了现代组合投资理论的开端
  • B、利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为
  • C、计算量很大，在实际中应用存在困难
  • D、是现代组合投资理论的核心
相似考题

1.（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值一方差模型B．ValueatRisk，VaR模型C．相关性模型D．资产投资组合模型

2.1952年3月,哈里马科维兹发表了论文(),建立了均值－方差模型,标志着现代证券投资组合理论的的开端。A、证券投资组合原理B、证券组合的选择C、资本资产定价模型D、单因素模型

3.下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

4.以下哪些是资产组合理论的假定()。A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合B、投资者是不知足的和风险厌恶的C、投资者选择期望收益率最高的投资组合D、投资者选择风险最小的组合

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“有关“均值一方差”模型，正确的是（）A、标志了现代组合投资理论的开端B、利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为C、计算量很大，在实际中应用存在困难D、是现代组合投资理论的核心”相关问题

  • 第1题：

    证券投资分析理论的发展中，（ ）成为金融学和投资学的重要内容之一，是当今人们确定股权资本成本的重要依据。 A．波浪理论 B．均值方差模型 C．现代组合投资理论 D．资本资产定价模型


    正确答案：D
    1964年、1965年和1966年，威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛3人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。这一模型成为金融学和投资学的重要内容之一，是当今人们确定股权资本成本的重要依据。1990年10月，诺贝尔经济学奖授予马柯威茨和威廉·夏普，进一步确认了他们对证券投资理论的贡献。

  • 第2题：

    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。

    A、最大期望收益组合
    B、最小方差组合
    C、最优证券组合
    D、有效证券组合

    答案：C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

  • 第3题：

    1963年，威廉?夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合 理论应用于实际市场成为可能。 ( )


    答案：对
    解析：
    1963年，马柯威茨的学生威廉.夏普提出一种简化形式的均值 方差模型计算方法，这一方法通过建立一种所谓的“单因素模型”来实现，该模型后来被直 接推广为“多因素模型”，以图对实际有更精确的近似。这一简化形式使得证券组合理论应 用于实际市场成为可能。

  • 第4题：

    理性投资者认为最小方差集合上的资产或资产组合都是有效组合。 ( )


    答案：B
    解析：
    。把投资组合在以波动率为横坐标，收益率为纵坐标的二维平面中 描绘出来，形成一条曲线。这条曲线上有一个点，其波动率最低，称之为最小方差点。这 条曲线在最小方差点以上的部分就是投资组合的有效边界，对应的投资组合称为有效投 资组合。有效边界包含了全部最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资 组合。

  • 第5题：

    投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融 经济学研究的核心问题，下列描述正确的是（ ）。
    A.现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上
    B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、 最满意的资产组合的系统方法
    C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产 的有效边界的交点
    D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架
    E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法


    答案：A,B,C,E
    解析：
    。马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最 基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，所以D选项错误。

  • 第6题：

    现代证券组合理论产生的基础是（）。

    • A、单因素模型和多因素模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、均值方差模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:C

  • 第7题：

    保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）

    • A、马科维茨的均值方差组合理论
    • B、CAPM
    • C、APT
    • D、B-S模型

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）
    A

    马科维茨的均值方差组合理论

    B

    CAPM

    C

    APT

    D

    B-S模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。
    A

    市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者

    B

    投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期

    C

    投资者之间的差异：风险规避程度

    D

    投资者均持有市场组合


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（  ）。
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉，夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    1952年，25岁的哈里•马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了（  ），奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。
    A

    资产定价模型

    B

    均值一方差模型

    C

    套利定价理论

    D

    期权定价模型


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

    A．是投资者的最优组合

    B．是最小方差组合

    C．是市场组合

    D．是具有低风险和高收益特征的组合


    正确答案：A

  • 第14题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

    A:是投资者的最优组合
    B:是最小方差组合
    C:是市场组合
    D:是具有低风险和高收益特征的组合

    答案：A
    解析：
    在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

  • 第15题：

    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的()。

    A.最大期望收益组合
    B.最小方差组合
    C.最优证券组合
    D.有效证券组合

    答案：C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

  • 第16题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是( )。

    A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    B.斯蒂芬?罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    C.马科维茨提出了资本资产定价模型
    D.威廉?夏普提出了套利定价理论模型
    E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    答案：B,C,D
    解析：
    B项，1963年，威廉?夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型(CAPM)；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬?罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型(APT模型)。

  • 第17题：

    资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。

    • A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者
    • B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
    • C、投资者之间的差异：风险规避程度
    • D、投资者均持有市场组合

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    （）的出现标志着现代证券组合理论的开端。

    • A、《证券投资组合原理》
    • B、资本资产定价模型
    • C、单一指数模型
    • D、《证券组合选择》

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

    • A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
    • B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
    • C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
    • D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    有关“均值一方差”模型，正确的是（）
    A

    标志了现代组合投资理论的开端

    B

    利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为

    C

    计算量很大，在实际中应用存在困难

    D

    是现代组合投资理论的核心


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。
    A

    最大期望收益组合

    B

    最小方差组合

    C

    最优证券组合

    D

    有效证券组合


    正确答案： C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
    A

    该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

    B

    该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

    C

    均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法

    D

    该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （  ）是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合。
    A

    资产定价模型

    B

    均值一方差模型

    C

    套利定价理论

    D

    期权定价模型


    正确答案： B
    解析：

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