下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

题目

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。

A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

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1.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。 A．市场上的投资者都是理性的 B．市场上的投资者是风险中性的 C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

2.按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者偏好收益C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

3.按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。( )A．正确B．错误

4.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者是风险中性的C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

更多“下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（ ）。

    A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -

    B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

    C．均值～方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

    D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点


    正确答案：A
    按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。

  • 第2题：

    马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。

    A.向右上方倾斜
    B.随着风险水平增加越来越陡
    C.无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的
    D.与有效边界无交点

    答案：D
    解析：
    D项，有效集向上凸的特性和无差异曲线向下凸的特性决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是惟一的。

  • 第3题：

    按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（　　）。

    A.市场上的投资者都是理性的
    B.市场上的投资者是风险中性的
    C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
    D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
    E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

    答案：A,C,D,E
    解析：
    马柯维茨理论假设市场上的投资者是风险规避的，即在相同收益率的情况下，选择风险较小的组合。

  • 第4题：

    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第5题：

    按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。
    A.市场上的投资者都是理性的
    B.市场上的投资者偏好收益
    C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
    D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
    E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    。按照马柯维茨的理论，市场的投资者都是理性的，即偏好收 益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。无差异曲线 与有效集的切点就是投资者的最优资产组合；理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优 资产组合。

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