两种欧式期权的执行价格均为40元,3个月到期,股票现行市价为42元,看跌期权的价格为2元,如果3个月期的无风险利率是4%,那么看涨期权的价格为()
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
5元
9.15元
0元
10元
第9题:
对
错
第10题:
2.4元
4.4元
6.4元
8.4元
第11题:
6
14.31
17.31
3.69
第12题:
5元
9.2元
0元
8.2元
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
0.5元
0.58元
1元
1.5元
第21题:
6.89
13.1l
14
6
第22题:
63.65
63.60
62.88
62.80
第23题:
2.51%
3.25%
2.89%
2.67%