商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低和监管资本时将其视为( ),不计入操作风险资本,但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
第1题:
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低和监管资本时将其视为( ),不计入操作风险资本,但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
第2题:
巴塞尔委员会认为,( )是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御( )造成的损失安排经济资本.
A.信用风险;法律风险
B.操作风险;操作风险
C.法律风险;操作风险
D.流动风险;流动风险
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失,应反映在操作风险的内部损失数据库中,但不纳入操作风险监管资本计量。
第7题:
在BASEL Ⅰ中,最低监管资本比率覆盖了银行的()。
第8题:
《商业银行资本充足率管理办法》中规定,商业银行资本应抵御()。
第9题:
下面描述中哪些关于操作风险与信用风险和市场风险的关系的描述是正确的:()
第10题:
对
错
第11题:
资本/(信用风险加权资产+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5))
[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[信用风险非预期损失*12.5+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5)
资本/(信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5)
以上都不对
第12题:
信用风险、市场风险和操作风险
仅仅信用风险
信用风险和市场风险
信用风险、市场风险、操作风险和其他风险
第13题:
对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为( )。
A.操作风险损失
B.信用风险损失
C.市场风险损失
D.以上都不对
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以(),再加上针对()的风险加权资产,就得到总的风险加权资产。
第19题:
以下说法不符合中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》对内部数据要求的是()。
第20题:
采用信用风险标准法,资本充足率的计算公式是()
第21题:
操作风险
信用风险
流动性风险
信用风险和市场风险
第22题:
信用风险、市场风险、操作风险
信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
信用风险、流动性风险
信用风险、市场风险
第23题:
市场风险;操作风险;12.5;信用风险
信用风险;市场风险;11.5;操作风险
信用风险;操作风险;12.5;市场风险
信用风险;操作风险;11.5;市场风险