下列关于信用风险预期损失的说法,正确的有( )
第1题:
下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的是( )。
A.信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是()。
第7题:
下列关于风险与损失的说法,不正确的有()。
第8题:
关于预期损失与非预期损失,下列说法正确的是()
第9题:
预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
预期损失是信用风险损失分布的数学期望
预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
第10题:
预期损失
非预期损失
违约
损失
第11题:
是指信用风险损失分布的数学期望
代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
是商业银行没有预计到的损失
代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
预期损失率=预期损失/资产风险敞口
第12题:
是商业银行已经预计到将会发生的损失
等于预期损失率与违约风险暴露的乘积
等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
预期损失需要用资本金进行覆盖
第13题:
下列关于信用风险预期损失的说法,正确的有( )
A.是指信用风险损失分布的数学期望
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C.是商业银行没有预计到的损失
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.预期损失率一预期损失/资产风险敞口
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的是()
第19题:
内部评级法的资本充足率计算公式是:资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5,从上述公式可以看出()
第20题:
信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能带来的预期损失
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产的减值拨备额
信用风险经济资本是指商业银行为了抵补信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
第21题:
通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失(EL)和非预期损失(UL)
预期损失(EL)用准备金来抵补
非预期损失(UL)用准备金来抵补
非预期损失(UL)用资本来抵补
预斯损失(EL)用资本来抵补
第22题:
信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能带来的预期损失
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产的减值拨备额
信用风险经济资本是指商业银行为了抵补信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
第23题:
预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
预期损失并不一定会真实发生
预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定