以下关于跟踪误差描述正确的是()。
第1题:
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。
A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标
B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差
C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零
D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
关于ETF的风险中,以下不会导致跟踪误差的是()。
第7题:
下列关于指数基金的跟踪误差,描述正确的是()。
第8题:
跟踪误差小,反映股票组合的跟踪偏离度小,风险低
是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标
复制误差.现金存留.各项费用.分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
第9题:
跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低
跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高
跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高
跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越高
第10题:
在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零
某一基准组合的收益率为5.3%,指数基础的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为0.1%
跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
由于现金留存,投资组合不能完全投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一
第11题:
目标机动过大,使ARPA跟踪误差减小
目标机动过大,可能引起ARPA误差增大
目标机动过大,对ARPA的跟踪误差无影响
以上都不对
第12题:
基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
投资组合总收益波动率越大,跟踪误差越大
被动投资的目标是在成本允许的情况下,尽量减少跟踪误差
跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
第13题:
下列关于指数基金的说法,错误的是( )。
A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C.跟踪误差越大,风险越高
D.跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越大
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
关于被动投资的跟踪误差,下列表述正确的是()。
第19题:
以下关于营销活动的流程描述正确的是()。
第20题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第21题:
基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
投资组合总收益波动率越大,跟踪误差越大
跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
被动投资者的目标是在成本允许的情况下,尽量减少跟踪误差%
第22题:
完全复制跟踪误差最大
抽样复制所使用的样本股票数目最多
优化复制跟踪误差最大
优化复制所使用的样本股票数目最多
第23题:
被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报
尽可能减少跟踪误差
长期超越指数
同时减少跟踪偏离度和跟踪误差