对于期权买方来说,以下说法正确的()。
第1题:
第2题:
第3题:
某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()
第4题:
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。
第5题:
看跌期权的买方拥有向期权卖方()的权利,但不负有必须的义务。
第6题:
关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是()。
第7题:
保护性看跌期权(protectiveputs)是通过()构成的。
第8题:
平值看涨期权的delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权
BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
第9题:
如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85
如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85
如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85
如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85
第10题:
卖出看跌期权
卖出看涨期权
买入看跌期权
买入看涨期权
第11题:
看跌期权卖方
看跌期权买方
看涨期权买方
看涨期权卖方
第12题:
买入看涨期权和买入看跌期权
买入看涨期权和卖出看跌期权
卖出看涨期权和买入看跌期权
卖出看涨期权和卖出看跌期权
第13题:
第14题:
以下关于delta说法正确的是()。
第15题:
标的资产空头和看跌期权空头分别是指()。
第16题:
以下4项中哪一项相当于多头套期保值?()
第17题:
下列关于垂直价差组合说法正确的是()。
第18题:
看涨期权的Delta在()之间,而看跌期权的Delta在()之间。
第19题:
下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().
第20题:
0与1;-1与1
1与0;0与1
0与1;-1与0
1与1;0与1
第21题:
看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
看涨期权和看跌期权的delta均为正
看涨期权和看跌期权的delta均为负
第22题:
买入看涨期权/卖出看跌期权
卖出看涨期权/买入看跌期权
卖出看涨期权/卖出看跌期权
买入看涨期权/买入看跌期权
第23题:
看涨期权的Rho一般为正的,看跌期权的Rho一般为负的
Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
无论是现货期权还是期货期权,其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
一般的说,当期权处于极度实值或极度虚值时,Delta的绝对值将趋近于1获0,此时Gamma将趋近于1