下列哪个是个股期权保证金计算原则（）A、以较大可能性覆盖连续三个交易日的违约风险B、对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分，提高资金效率C、结算参与人向投资者收取的保证金不得低于中国结算向结算参与人收取的保证金数量D、同时平衡违约风险和市场爆炒风险

题目

下列哪个是个股期权保证金计算原则（）

  • A、以较大可能性覆盖连续三个交易日的违约风险
  • B、对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分，提高资金效率
  • C、结算参与人向投资者收取的保证金不得低于中国结算向结算参与人收取的保证金数量
  • D、同时平衡违约风险和市场爆炒风险
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1.下列期权属于欧式期权的有（ ）。A.CBOE股票期权 B.上海证券交易所个股期权 C.中国平安股票期权 D.上汽集团股票期权

2.关于试点初期保证金的计算原则，下列原则不正确的是（）A、以较大可能性覆盖连续两个交易日的违约风险B、对实值期权在收取保证金时考虑减掉实值部分C、同时平衡违约风险和市场爆炒风险D、结算参与人向投资者收取的保证金不得低于登记公司向结算参与人收取的保证金数量

3.目前，上交所个股期权业务方案中，备兑开仓前需要进行（）A、标的证券的锁定B、标的证券的解锁C、现金保证金前端控制D、现金保证金的缴纳

4.现代场内期权交易始于（）。A、17世纪阿姆斯特丹的郁金香交易B、18世纪纽约市场的个股期权交易C、1973年芝加哥市场的个股期权交易D、1983年芝加哥市场的股指期权交易

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  • 第1题：

    目前，我国的个股期权是（）期权。

    • A、欧式
    • B、美式
    • C、百慕大式
    • D、各种形式均有的

    正确答案:A

  • 第2题：

    上海证券交易所个股期权的合约类型名称包括（）

    • A、看涨期权
    • B、认购期权
    • C、看跌期权
    • D、认沽期权

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    个股期权按内在价值来分，可以分为（）。

    • A、实值期权
    • B、虚值期权
    • C、平值期权
    • D、认购期权

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    个股期权与期货的区别主要表现在（）

    • A、买卖双方权利义务不同
    • B、买卖双方受益风险不同
    • C、保证金制度不同
    • D、杠杆效应不同

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    从个股股票交易衍生而来的交易除了个股期货交易外，还有（）。

    • A、个股互换交易
    • B、个股权证交易
    • C、个股期权交易
    • D、个股远期交易

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    目前，上交所个股期权业务方案中，备兑开仓前需要进行（）
    A

    标的证券的锁定

    B

    标的证券的解锁

    C

    现金保证金前端控制

    D

    现金保证金的缴纳


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    衍生品保证金账户的功能有（）
    A

    权利金的交收

    B

    行权资金的交收

    C

    结算互保金的存放

    D

    个股期权等衍生品保证金的存放


    正确答案： A,C
    解析： 结算参与人保证金是登记公司向结算参与人收取的，存放于结算参与人在登记公司开立的衍生品保证金账户，收取标准由登记公司规定，属于结算参与人及其客户所有，用于结算参与人的交易结算，严禁将保证金挪作他用。 个股期权实行结算参与人互保金制度。结算互保金是指由结算参与人向登记公司缴存的，用于应对结算参与人违约风险的共同担保资金。 故衍生品保证金账户不能用于结算互保金存放

  • 第8题：

    单选题
    关于金融期货与金融期权的比较，下列叙述正确的是（　　）。
    A

    期货合约和期权合约都通过对冲相抵消

    B

    金融期货与金融期权交易双方的权利与义务是对称的

    C

    期货合约用保证金交易，而期权合约不用保证金交易

    D

    金融期货交易双方均需开立保证金账户，金融期权的买方无需开立保证金账户，也无需缴纳保证金


    正确答案： D
    解析：
    A项，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，而期权合约则是买方根据当时的情况判断行权对自己是否有利来决定行权与否；B项，期货合约包括买卖双方在未来应尽的义务，与此相反，期权合约只有卖方在未来有义务；C项，期货合约通常采用保证金交易，有明显的杠杆效应，期权合约中买方需要支付期权费，卖方需要缴纳保证金，也存在杠杆效应。

  • 第9题：

    多选题
    下列哪个是个股期权保证金计算原则（）
    A

    以较大可能性覆盖连续三个交易日的违约风险

    B

    对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分，提高资金效率

    C

    结算参与人向投资者收取的保证金不得低于中国结算向结算参与人收取的保证金数量

    D

    同时平衡违约风险和市场爆炒风险


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于期权合约保证金的收取，下列说法不正确的是（）
    A

    行权日前一周，登记公司和交易所将提高到期合约的维持保证金和初始保证金收取比例

    B

    备兑开仓时，交易所直接冻结现货证券账户中的合约标的做保证金，不再涉及现金保证金的冻结操作

    C

    待将来期权市场发展成熟后，可实施保证金冲减制度

    D

    未来，个股期权交易允许使用交易所上市证券按一定比例折算后充当保证金


    正确答案： C
    解析： A选项应为行权日前一交易日（E-1日）日终与行权日（E日），登记公司和交易所将提高到期合约的维持保证金和初始保证金收取比例。

  • 第11题：

    多选题
    个股期权连续竞价交易按照（）的原则撮合成交（）
    A

    价格优先

    B

    时间优先

    C

    挂单数量优先


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于期权保证金，下列说法正确的是（　　）。[2015年3月真题]
    A

    执行价格越高，需交纳的保证金额越多

    B

    对于虚值期权，虚值数额越大，需交纳的保证金数额越多

    C

    对于有保护期权，卖方不需要交纳保证金

    D

    卖出裸期权和有保护期权，保证金收取标准不同


    正确答案： D
    解析：
    由于买方的最大风险仅限于已经支付的期权费，所以无需缴纳保证金；而卖方可能损失巨大，所以必须缴纳保证金作为履约担保。对于有担保的期权空头，可将其持有的标的股票作为履约担保，因此，视其所持有的标的股票对期权担保情况有可能不缴或少缴保证金。相对有担保期权空头而言，无担保的期权空头称为裸期权空头，裸期权空头必须缴纳保证金。

  • 第13题：

    个股期权连续竞价交易按照（）的原则撮合成交（）

    • A、价格优先
    • B、时间优先
    • C、挂单数量优先

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    衍生品保证金账户的功能有（）

    • A、权利金的交收
    • B、行权资金的交收
    • C、结算互保金的存放
    • D、个股期权等衍生品保证金的存放

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。

    • A、行权价
    • B、到期日
    • C、看涨或看跌
    • D、认购或者认沽

    正确答案:C

  • 第16题：

    关于金融期货与金融期权的比较，下列表述正确的是（）。

    • A、期货合约和期权合约都通过对冲相抵消
    • B、期货与期权的交易双方的权利与义务都是对称的
    • C、期货合约用保证金交易，而期权合约不用保证金交易
    • D、期货交易双方均需开立保证金账户，金融期权的买方无需开立保证金账户，也无需缴纳保证金

    正确答案:D

  • 第17题：

    单选题
    从个股股票交易衍生而来的交易除了个股期货交易外，还有（）。
    A

    个股互换交易

    B

    个股权证交易

    C

    个股期权交易

    D

    个股远期交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    关于期权保证金，下列说法正确的是( )。
    A

    执行价格越高，需交纳的保证金额越多

    B

    对于虚值期权，虚值数额越大，需交纳的保证金数额越多

    C

    对于有保护期权，卖方不需要交纳保证金

    D

    卖出裸露期权和有保护期权，保证金收取标准不同


    正确答案： C
    解析：

  • 第19题：

    多选题
    个股期权与期货的区别主要表现在（）
    A

    买卖双方权利义务不同

    B

    买卖双方受益风险不同

    C

    保证金制度不同

    D

    杠杆效应不同


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。
    A

    行权价

    B

    到期日

    C

    看涨或看跌

    D

    认购或者认沽


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于试点初期保证金的计算原则，下列原则不正确的是（）
    A

    以较大可能性覆盖连续两个交易日的违约风险

    B

    对实值期权在收取保证金时考虑减掉实值部分

    C

    同时平衡违约风险和市场爆炒风险

    D

    结算参与人向投资者收取的保证金不得低于登记公司向结算参与人收取的保证金数量


    正确答案： C
    解析： 试点初期，保证金计算原则： 原则一：以较大可能性覆盖连续两个交易日的违约风险。 原则二：对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分，提高资金效率。 原则三：结算参与人向投资者收取的保证金不得低于登记公司向结算参与人收取的保证金数量。 原则四：同时平衡违约风险和市场爆炒风险。保证金的收取直接影响出现卖方违约的风险，间接影响市场爆炒的风险。保证金收取高，则违约风险小，但深度虚值期权的卖方成本高可能导致供给不足，市场爆炒风险大；保证金收取低，卖方力量充足市场不易爆炒，但卖方违约成本低，违约风险大。设计时同时平衡这对矛盾。

  • 第22题：

    多选题
    个股期权按内在价值来分，可以分为（）。
    A

    实值期权

    B

    虚值期权

    C

    平值期权

    D

    认购期权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融期货与金融期权交易双方缴纳履约保证金存在差异，下列说法正确的是（  ）。I.金融期货交易双方均需开立保证金账户，并按规定缴纳履约保证金II.金融期权交易双方均需开立保证金账户，并按规定缴纳履约保证金III.金融期权交易中，只有期权出售者才需要开立保证金账户，并按规定缴纳保证金IV.金融期权交易中，期权的购买者无须开立保证金账户，也无须缴纳保证金
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

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