某股票昨日收盘价格为99.8元，其对应的期权单位是（）A、10000B、5000C、1000D、2000

题目

某股票昨日收盘价格为99.8元，其对应的期权单位是（）

  • A、10000
  • B、5000
  • C、1000
  • D、2000
相似考题

1.某客户购买的执行价格为15元的某股票看涨期权，该股票现在的市场价格为13元，则该期权属于( )。A．实值期权B．平均期权C．虚值期权D．价内期权

2.假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。A. 7.43和6.742 B. -13.26和13.948 C. 7.43和20.69 D. 0和0.688

3.某股票进行配股，除权日前收盘价格为10元，配股权方案是10配6，配股价为6元，其除权报价是（）。A:8元B:9元C:7.5元D:8.5元

4.某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时，该交易者对冲了结，其损益为（ ）美元（不考虑交易费用）。A.1 B.-1 C.100 D.-100

更多“某股票昨日收盘价格为99.8元，其对应的期权单位是（）”相关问题

  • 第1题：

    某客户购买的执行价格为15元的某股票看涨期权，该股票现在的市场价格为13元，则该期权属于()。

    A:实值期权
    B:平均期权
    C:虚值期权
    D:价内期权

    答案：C
    解析：

  • 第2题：

    某股票期权合约，其行权价格为10元你，合约单位为5000，权利金为2元，则其合约面值为（）

    • A、2元
    • B、10元
    • C、10000元
    • D、50000元

    正确答案:D

  • 第3题：

    某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。 当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择对冲平仓的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。

    • A、-5770
    • B、5470
    • C、5670
    • D、5970

    正确答案:D

  • 第4题：

    某股票S=41，K=40，σ=0.3，r=8%，T=0.25（以年为单位），计算该股票的看涨期权的rho。


    正确答案:rho=XTe-rtN（d2）=3.8，这说明当利率变动1%的时候，该看涨期权的价格变化为3.8%，即0.038

  • 第5题：

    某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。

    • A、执行期权
    • B、不执行期权
    • C、执行期权，其收益为1港元
    • D、执行期权，其收益为5港元

    正确答案:B

  • 第6题：

    期货是与（）相对应，并由其衍生而来。

    • A、股票
    • B、现货
    • C、债券
    • D、期权

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。 当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择行使期权的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。
    A

    5470

    B

    5570

    C

    5670

    D

    -5770


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。
    A

    权利金*合约单位

    B

    行权价格*合约单位

    C

    标的股票价格*合约单位

    D

    期权价格*合约单位


    正确答案： B
    解析： 合约面值是一张期权合约对应的合约标的的名义价值。 
    合约面值=行权价格×合约单位

  • 第9题：

    单选题
    某交易者以2美元／股的价格卖出了一张执行价格为105美元／股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元／股，期权权利金为1美元时，该交易者对冲了结，其损益为（  ）美元。（不考虑交易费用）
    A

    1

    B

    -1

    C

    100

    D

    -100


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。
    A

    买入1300股股票

    B

    卖出1300股股票

    C

    买入2500股股票

    D

    卖出2500股股票


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资者持有甲股票5000股，如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合，他应该采取以下哪种做法（假设A股票的期权合约单位为1000）（）
    A

    买入5张A股票的认购期权

    B

    卖出5张A股票的认购期权

    C

    买入5张A股票的认沽期权

    D

    卖出5张A股票的认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    期货是与（）相对应，并由其衍生而来。
    A

    股票

    B

    现货

    C

    债券

    D

    期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。

    • A、权利金*合约单位
    • B、行权价格*合约单位
    • C、标的股票价格*合约单位
    • D、期权价格*合约单位

    正确答案:A

  • 第14题：

    某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为（）。

    • A、12.5
    • B、12
    • C、7.5
    • D、7.2

    正确答案:C

  • 第15题：

    某股票期权合约，其行权价格为10元，合约单位为5000股，权利金2元，则其合约面值为（）

    • A、.2元
    • B、.10元
    • C、.10000元
    • D、.50000元

    正确答案:D

  • 第16题：

    （）指单张期权合约对应的标的证券（股票或ETF）的数量。

    • A、合约单位
    • B、合约数量
    • C、股票数量
    • D、合约价值

    正确答案:A

  • 第17题：

    某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。 当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择行使期权的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。

    • A、5470
    • B、5570
    • C、5670
    • D、-5770

    正确答案:A

  • 第18题：

    期货是（）相对应，并由其衍生而来。

    • A、股票
    • B、现货
    • C、期权
    • D、债券

    正确答案:B

  • 第19题：

    问答题
    某股票S=41，K=40，σ=0.3，r=8%，T=0.25（以年为单位），计算该股票的看涨期权的rho。

    正确答案： rho=XTe-rtN（d2）=3.8，这说明当利率变动1%的时候，该看涨期权的价格变化为3.8%，即0.038
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）
    A

    3.73

    B

    2.56

    C

    3.77

    D

    4.86


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。
    A

    执行期权

    B

    不执行期权

    C

    执行期权，其收益为1港元

    D

    执行期权，其收益为5港元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。
    A

    12.5

    B

    12

    C

    7.5

    D

    7.2


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某股票昨日收盘价格为99.8元，其对应的期权单位是（）
    A

    10000

    B

    5000

    C

    1000

    D

    2000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容