目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。A、跨品种价差策略B、跨市场价差策略C、投机策略D、期现套利策略

题目

目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。

  • A、跨品种价差策略
  • B、跨市场价差策略
  • C、投机策略
  • D、期现套利策略
相似考题

1.目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于( )。A.跨品种价差策略B.跨市场价差策略C.投机策略D.期现套利策略

2.某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入,构建了一个多头投资组合,与此同时,该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问:该基金经理此次交易采用的投资策略是()。A、股票策略B、债券策略C、CTA策略D、市场中性策略E、套利策略F、宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略

3.与投机交易不同，在（ ）中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。A．期现套利B．价差交易C．跨品种套利D．跨市套利

4.下列股指期货的套利类型中，（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．市场间价差套利B．市场内价差套利C．期现套利D．跨品种价差套利

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  • 第1题：

    （ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

    A．市场内价差套利

    B．市场间价差套利

    C．期现套利

    D．跨品种价差套利


    正确答案：C

  • 第2题：

    与投机交易不同，在（ ）中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。

    A. 期现套利
    B. 期货价差套利
    C. 跨品种套利
    D. 跨市套利

    答案：B
    解析：
    与投机交易不同，在期货价差套利中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。

  • 第3题：

    国债期货套利包括（ ）。

    A.国债期货合约间价差套利策略
    B.国债现货合约间价差套利策略
    C.期现套利策略
    D.多空套利策略

    答案：A,C
    解析：
    国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。

  • 第4题：

    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。

    A：牛市策略
    B：价差套利策略
    C：熊市策略
    D：期限套利策略

    答案：A,C
    解析：
    按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

  • 第5题：

    关于期货套利的说法，正确的是（ ）。

    A、期货套利交易赚取的价格变动的收益
    B、期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
    C、价差套利根据所选择期货合约的不同，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利
    D、利用期货市场不同期货合约之间的价差进行套利，称为价差套

    答案：B,C,D
    解析：
    A项期货套利交易赚取的是期货市场上不同合约之间价差变动的收益。

  • 第6题：

    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。

    A.价差交易套利和跨品种套利
    B.期现套利和跨品种价差套利
    C.期现套利和价差交易套利
    D.价差交易套利和市场内套利

    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第7题：

    期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。（　　）


    答案：错
    解析：
    期货现货互转套利策略的基本操作模式是用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。

  • 第8题：

    针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。

    • A、期现套利
    • B、跨市套利
    • C、Alpha套利
    • D、跨品种价差套利

    正确答案:C

  • 第9题：

    投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。

    • A、此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
    • B、指数上涨时此交易策略风险无限
    • C、指数下跌时此交易策略风险无限
    • D、此交易策略的到期收益最大为48点

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

    • A、股指期货加固定收益债券增值
    • B、股指期货与股票组合互转套利
    • C、现金证券化
    • D、权益证券市场中立

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    股指期货的套利可以分为()两种类型。
    A

    价差交易套利和跨品种套利

    B

    期现套利和跨品种价差套利

    C

    期现套利和价差交易套利

    D

    价差交易套利和市场内套利


    正确答案： D
    解析： 股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第12题：

    单选题
    根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是（）。
    A

    期现套利

    B

    市场内价差套利

    C

    市场间价差套利

    D

    跨品种价差套利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    ()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

    A:市场内价差套利
    B:市场间价差套利
    C:期现套利
    D:跨品种价差套利

    答案：C
    解析：
    市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利）。做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。

  • 第14题：

    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。

    A.牛市策略
    B.价差套利策略
    C.熊市策略
    D.期限套利策略

    答案：A,C
    解析：
    按持有头寸和交易方向不同，囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

  • 第15题：

    关于期货套利的说法，正确的是（ ）。

    A.期货套利交易赚取的价格变动的收益
    B.期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
    C.价差套利根据所选择期货合约的不同，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利
    D.利用期货市场不同期货合约之间的价差进行套利，称为价差套

    答案：B,C,D
    解析：
    A项期货套利交易赚取的是期货市场上不同合约之间价差变动的收益。

  • 第16题：

    与投机交易不同，在 （ ）中,交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。

    A、期限套利
    B、价差交易
    C、跨品种套利
    D、跨市套利

    答案：B
    解析：
    与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。

  • 第17题：

    股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。
    A、价差交易套利和跨品种套利
    B、期现套利和跨品种价差套利
    C、期现套利和价差交易套利
    D、价差交易套利和市场内套利


    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为期现套利；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第18题：

    （）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
    A、期现套利
    B、市场内价差套利
    C、市场间价差套利
    D、跨品种价差套利


    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）

    • A、跨品种价差策略
    • B、跨市场价差策略
    • C、投机策略
    • D、期现套利策略

    正确答案:A

  • 第20题：

    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

    • A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
    • B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
    • C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
    • D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

    正确答案:D

  • 第21题：

    以下哪个组合策略具有无限的风险性（）

    • A、看多价差策略
    • B、看空价差策略
    • C、多头跨式策略
    • D、空头勒式策略

    正确答案:D

  • 第22题：

    根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是（）。

    • A、期现套利
    • B、市场内价差套利
    • C、市场间价差套利
    • D、跨品种价差套利

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。
    A

    跨品种价差策略

    B

    跨市场价差策略

    C

    投机策略

    D

    期现套利策略


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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