某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入,构建了一个多头投资组合,与此同时,该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问:该基金经理此次交易采用的投资策略是()。A、股票策略B、债券策略C、CTA策略D、市场中性策略E、套利策略F、宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略

题目
某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入,构建了一个多头投资组合,与此同时,该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问:该基金经理此次交易采用的投资策略是()。

A、股票策略

B、债券策略

C、CTA策略

D、市场中性策略

E、套利策略

F、宏观策略

G、事件驱动策略

H、复合策略

相似考题

1.某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A.买入120份 B.卖出120份 C.买入100份 D.卖出100份

2.某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A.买进120份 B.卖出120份 C.买进100份 D.卖出100份

3.某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A. 买入120份 B. 卖出120份 C. 买入100份 D. 卖出100份

4.9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A.202 B.222 C.180 D.200

参考答案和解析
答案：D
更多“某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入,构建了一个多头投资组合,与此同时,该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问:该基金经理此次交易采用的投资策略是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A.买入120手
    B.卖出100手
    C.卖出120手
    D.买入100手

    答案：A
    解析：
    进行买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。本题中，该基金经理正是处于这种情形，所以应买入套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数，本题应该买入股指期货合约数=90000000/(3000×300)×12=120（手）。@##

  • 第2题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A、买进120份
    B、卖出120份
    C、买进100份
    D、卖出100份

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=90000000/(3000300)l.2=120份。

  • 第3题：

    某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险，准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点，为了达到目标Beta值，应当如何进行股指期货的交易？合约乘数为300元。（）

    A．卖出30份沪深300股指期货

    B．买入30份沪深300股指期货

    C．卖出25份沪深300股指期货

    D．买入25份沪深300股指期货


    卖出 25 份沪深 300 股指期货

  • 第4题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第5题：

    某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险，准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点，为了达到目标Beta值，应当如何进行股指期货的交易？（）

    A．卖出30份沪深300股指期货

    B．买入30份沪深300股指期货

    C．卖出25份沪深300股指期货

    D．买入25份沪深300股指期货


    卖出 25 份沪深 300 股指期货

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