某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300指数上涨1个点,客户的损益约等于()。
第1题:
某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权,同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权,以下说法正确的是()。
第2题:
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。
第3题:
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期,行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时,他又以200点的权利金卖出一张5月到期,行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在()时该投资者能获得最大利润。
第4题:
沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为()。
第5题:
30
15
10
5
第6题:
此交易策略为买入看涨期权比率价差策略(CallRatioSpreaD.
指数上涨时此交易策略风险无限
指数下跌时此交易策略风险无限
此交易策略的到期收益最大为48点
第7题:
卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权
买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
第8题:
沪深300指数长期缓慢下跌
沪深300指数始终不涨不跌
沪深300指数长期缓慢上涨
沪深300指数短期迅速上涨
第9题:
卖出股指期货
卖出平值看跌期权
卖出虚值看涨期权
卖出实值看跌期权
第10题:
平值看涨期权的delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权
BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
第11题:
Vega始终是负数
Delta始终是负数
Gamma始终是负数
Theta始终是负数
第12题:
看跌期权的Delta和Gamma都会变大
看跌期权的Delta和Gamma都会变小
Delta会变大,Gamma会变小
Delta会变小,Gamma会变大
第13题:
对于期权买方来说,以下说法正确的()。
第14题:
交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中,应该考虑进行()交易并持有到期。
第15题:
假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。
第16题:
某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合,价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正,因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%,以沪深300指数为基准,股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000,红利年收益率为3%,无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300,请问该经理人可能进行的正确套保方案有()。(假定该经理人合成卖出期权,则其中的布莱克公式所计算的N(d1)=0.6178).
第17题:
看涨期权
美式期权
欧式期权
看跌期权
第18题:
行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
行权价3.5元的工商银行看涨期权(欧式)
行权价为250元的黄金期货看跌期权(美式)
第19题:
卖出28手A期权,买入16份标的资产
买入28手A期权,卖出16份标的资产
卖出28手A期权,卖出16份标的资产
买入28手A期权,买入16份标的资产
第20题:
看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
看涨期权和看跌期权的delta均为正
看涨期权和看跌期权的delta均为负
第21题:
小于1800点
大于等于1800点小于2000点
大于等于2000点小于2500点
大于等于2500点小于3000点
第22题:
盈利5000元
亏损5000元
盈利15000元
亏损15000元
第23题:
卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
买入4个Delta=-0.5的看跌期权
卖空两份标的资产
卖出4个Delta=0.5的看涨期权