假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则()
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该()。
第6题:
某欧洲银行为了获得较低的融资利率,发行了5年期双货币票据,票据的初始本金和票息以欧元计价,偿还本金则用美元计价。银行可以()将票据中的风险完全对冲掉。
第7题:
买进美元兑人民币期货合约,同时卖出欧元兑人民币期货合约
卖出美元兑人民币期货合约,同时买进欧元兑人民币期货合约
买进美元兑人民币期货合约,同时卖出人民币兑欧元期货合约
卖出美元兑人民币期货合约,同时卖出人民币兑欧元期货合约
第8题:
买入美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约
卖出美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约
卖出美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约
买入美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约
第9题:
交易的策略为熊市套利
交易者亏损18750美元
交易者盈利18750美元
交易的策略为牛市套利
第10题:
合约价值为150美元
合约价值为125000欧元
交易者以1.3120进行交割
交易者以1.3108进行交割
第11题:
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
第12题:
75000
-75000
31250
-31250
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为()。
第17题:
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1.3502美元=1欧元),合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为()。
第18题:
客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约,远期汇率为1.28846,签约时市场即期汇率为1.2861,则远期点为()。
第19题:
买入人民币兑美元远期合约,买入美元兑日元远期合约
买入人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约
卖出人民币兑美元远期台约,买入美元兑日元远期合约
卖出人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约
第20题:
买进美元兑人民币远期合约,同时卖出欧元兑人民币远期合约
卖出美元兑人民币远期合约,同时买进欧元兑人民币远期合约
买进美元兑人民币远期合约,同时买进人民币兑欧元远期合约
卖出美元兑人民币远期合约,同时卖出人民币兑欧元远期合约
第21题:
卖出美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约
买入美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约
卖出美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约
买入美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约
第22题:
交易的策略为熊市套利
交易者亏损18750美元
交易者盈利18750美元
交易的策略为牛市套利
第23题:
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309