某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？

题目

某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？

相似考题

1.假设某银团贷款利率的基础利率为8.5%,附加利率为0.35%,假设贷款金额为1000万美元,期限为3个月,则其此次的应付利息为()A、44.25美元B、22.125美元C、40.75美元D、20.18美元

2.某公司拟发行5年期债券，每年付息一次，到期一次还本，债券票面金额为1000元，票面利率为10%，市场利率为12%，则债券的发行价格应是（ ）元。A．1000B．988C．927.88D．800

3.某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。(1)若第一个付息日到来时，LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少?(2)若第一个付息日到来时，LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少?

4.假设某银团贷款利率的基础利率为9.3%,附加利率为0.3%,假设贷款金额为1000万美元,期限为半年,则其此次的应付利息为()A、48美元B、96美元C、45美元D、90美元

更多“某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次”相关问题

  • 第1题：

    某公司贷款1000万元，年复利率i＝10％，试问5年后连本带利一次需支付（ ）万元。

    A．611

    B．813

    C．1611

    D．1813


    正确答案：C

  • 第2题：

    某公司2011年以4600万美元贷款购买一艘船舶，年利率为14%，2012年一次还本付息()万美元。

    A:8000.84
    B:8800.84
    C:8856.84
    D:8850.84

    答案：C
    解析：
    一次性收付款项的复利终值F=P(F/P，i，n)=4600(F/P，14%，5)=4600*1.9254=8856.84（万美元）。

  • 第3题：

    借款人使用贷款时支付的价格为（　　）。


    A.外汇利率

    B.贷款利率

    C.固定利率

    D.浮动利率

    答案：B
    解析：
    贷款利率是指借款人使用贷款时支付的价格。

  • 第4题：

    建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（　）。

    A、6%
    B、6.12%
    C、6.14%
    D、12%

    答案：C
    解析：
    本题考查的是资金时间价值的计算。i＝（1+r/m）m－1＝（1+6%/4）4－1＝6.136%。参见教材P40。@##

  • 第5题：

    新系统中，外币整整定期超过（含）等值（）的存款，须报经有关主管部门批准后，才允许设定浮动利率，其他情况的存款不可设置利率浮动。

    • A、100万美元
    • B、200万美元
    • C、300万美元
    • D、1000万美元

    正确答案:C

  • 第6题：

    A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率不久将上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%，则远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差，将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行，支付的金额（）

    • A、14449.88美元
    • B、24449.88美元
    • C、15559.88美元
    • D、25559.88美元

    正确答案:B

  • 第7题：

    某地贷款的市场利率为8%，复利采用每季度支付一次，则其有效利率为（）。

    • A、8.24%
    • B、9.75%
    • C、10.58%
    • D、12.24%

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    下列关于出口买方信贷业务的表述正确的是（）。
    A

    船舶出口买方信贷的贷款总额最高不超过商务合同总价的85%

    B

    出口买方信贷贷款以外部分需用现款即期支付

    C

    出口买方信贷外汇贷款采用浮动利率方式，每季度浮动一次

    D

    出口买方信贷外汇贷款采用浮动利率方式，每年浮动一次


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（  ）。
    A

    重新定价风险

    B

    收益率曲线风险

    C

    基准风险

    D

    期权性风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    问答题
    某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？

    正确答案： 公司支付的利息额=10000000×4%×90/360=100000美元
    期权费=100000/8=12500美元
    因此该公司融资成本=（100000+12500）/10000000×360/90=4.5%
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率Libor+30bps，当前，6个月的Libor为7.35%，则6个月后A方比B方（　　）。（1bps=0.01%）[2015年7月真题]
    A

    多支付20.725万美元

    B

    少支付20.725万美元

    C

    少支付8万美元

    D

    多支付8万美元


    正确答案： B
    解析：
    6个月后A方向B方支付=2500×8.29%÷2=103.625（万美元）；B方向A方支付=2500×（7.35%+0.3%）÷2=95.625（万美元）；A方比B方多支付=103.625－95.625=8（万美元），即多支付8万美元。

  • 第12题：

    单选题
    2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为()。
    A

    盈利5万美元

    B

    亏损5万美元

    C

    亏损6000美元

    D

    盈利6000美元


    正确答案： D
    解析： 由题意可知，该公司应买入看涨国库券期货，其平仓盈亏可计算如下：该公司总盈利为6.25-1.25=5（万美元），所以A选项正确。

  • 第13题：

    某地贷款的市场利率为8%，复利采用每季度支付一次，则其有效利率为（ ）。

    A．8.24%

    B．9.75%

    C．10.58%

    D．12.24%


    正确答案：A

  • 第14题：

    某房地产开发商获得一笔为期3年的分期支付的银行贷款，每期支付额为1000万元，支付期为每年年初，年贷款利率为7%，到期后一次性还本付息，则3年后该房地产开发商偿还银行的本息为()万元。

    A:3416.6
    B:3418.1
    C:3421.6
    D:3439.9

    答案：D
    解析：
    该房地产开发商偿还银行的本息F=A(1+i){[(1+i)n-1]/i}=1000*(1+7%)*[(1+7%)3-1]/7%=3439.9（万元）。

  • 第15题：

    建设单位从银行贷款1000 万元，贷款期为2 年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（ ）。

    A.6%
    B.6.12%
    C.6.14%
    D.12%

    答案：C
    解析：

  • 第16题：

    某公司发行面值为1000元，利率为12%，期限为2年的债券，每年支付一次利息，当市场利率为10％，其发行价格为（）元。

    • A、1150
    • B、1000
    • C、1034
    • D、985

    正确答案:C

  • 第17题：

    某中国公司以8%的利率从某美国银行获得了一笔1年期的贷款100万美元，获得贷款时的即期汇率为1美元= 6.6元人民币，利息分两期支付，每半年支付一次，6个月后的远期汇率为1：6.65 ，1年后的远期汇率为1：6.7，公司所得税税率为25%。要求：请计算这笔借款的实际利率和融资成本率。


    正确答案:（1）国际债务融资的实际利率=（偿还资金总额-借入资金总额）/借入资金总额×100%
    =[100×6.2+100×10%/2×6.25+100×10%/2×6.2-100×6.3）]/100×6.3=8.29% 
    （2）国际债务融资的融资成本=（偿还资金总额-借入资金总额）/借入资金总额×100%×（1-所得税率）=8.29%×（1-20%）=6.632%

  • 第18题：

    某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）

    • A、以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
    • B、以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
    • C、以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
    • D、以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于出口买方信贷业务的表述正确的是（）。

    • A、船舶出口买方信贷的贷款总额最高不超过商务合同总价的85%
    • B、出口买方信贷贷款以外部分需用现款即期支付
    • C、出口买方信贷外汇贷款采用浮动利率方式，每季度浮动一次
    • D、出口买方信贷外汇贷款采用浮动利率方式，每年浮动一次

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    一笔贷款的年利率为i1=10%，若要求每季度计息一次，实际利率为i2，则（）。
    A

    i2＝10%

    B

    i2>10%

    C

    i2<10%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某地贷款的市场利率为8%，复利采用每季度支付一次，则其有效利率为（）。
    A

    8.24%

    B

    9.75%

    C

    10.58%

    D

    12.24%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？

    正确答案： 公司获得的交割金额=10000000×(5.5%-5%)×90/360=12500美元
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%，则6个月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%）
    A

    多支付8万美元

    B

    少支付8万美元

    C

    对支付20.725万美元

    D

    少支付20.725万美元


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    某公司发行面值为1000元，利率为12%，期限为2年的债券，每年支付一次利息，当市场利率为10％，其发行价格为（）元。
    A

    1150

    B

    1000

    C

    1034

    D

    985


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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