以下哪一个指标可以反映单个证券相对于市场证券组合的变动程度，并用于衡量单个证券的系统风险？（）A、αB、βC、方差D、标准差

题目

以下哪一个指标可以反映单个证券相对于市场证券组合的变动程度，并用于衡量单个证券的系统风险？（）

  • A、α
  • B、β
  • C、方差
  • D、标准差
相似考题

1.证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（ ）。A．单个证券的方差B．投资比例C．证券之间的相关系（协方差）D．离散标准差

2.证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均,它除了与单个证券风险有关外,还与各个证券之间的协方差有关。()此题为判断题(对，错)。

3.证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于（ ）。A．单个证券的方差B．投资比例C．证券之间的协方差D．离散标准差

4.证券市场线方程中的贝塔系数（ ）。 A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C．衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D．可用于证券的选择和风险控制等领域

参考答案和解析
正确答案:B
更多“以下哪一个指标可以反映单个证券相对于市场证券组合的变动程度，并用于衡量单个证券的系统风险？（）A、αB、βC、方差D、标准差”相关问题

  • 第1题：

    证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（ ）。

    A．单个证券的方差

    B．投资比例

    C．证券之间的相关系数（协方差）

    D．离散标准差


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    关于资本资产定价理论描述错误的是()。

    A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
    B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
    C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
    D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

    答案：D
    解析：
    资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

  • 第3题：

    下列各项中可以用来衡量单个证券投资总风险的指标有（　　）。

    A.标准差
    B.方差
    C.变异系数
    D.β系数

    答案：A,B,C
    解析：
    方差、标准差、变异系数度量投资的总风险（包括系统风险和非系统风险），贝塔系数度量投资的系统风险。

  • 第4题：

    关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。

    A:单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
    B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
    C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量
    D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

    答案：A,B,D
    解析：
    相关系数是变量之间相关程度的指标，不能用来衡量证券的风险。因此C项说法错误。

  • 第5题：

    关于β系数，以下说法正确的是（ ）。

    A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较
    B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度
    C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高
    D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高

    答案：A,C
    解析：
    β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要高。

  • 第6题：

    资本市场线反映的是单个证券的预期收益率和标准差之间的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方。 ( )


    答案：错
    解析：
    资本市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方。因此资本市场线并不能告诉我们单个证券的预期收益与标准差（即总风险）之间应存在怎样的关系。

  • 第7题：

    所谓市场风险，是指（）。

    • A、市场证券的整体风险
    • B、单个证券的市场风险
    • C、非系统风险
    • D、市场的变动对于单个金融资产价格的影响

    正确答案:D

  • 第8题：

    以下属于β系数含义的是（）。

    • A、反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    • B、反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
    • C、反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    • D、β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

    • A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第10题：

    单选题
    以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响？（）
    A

    α

    B

    β

    C

    方差

    D

    标准差


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列各项中，可以用来衡量单个证券投资总风险的指标的有（  ）。
    A

    标准差

    B

    方差

    C

    变异系数

    D

    β系数


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。
    A

    衡量风险可以用方差与标准差

    B

    风险是未来可能收益对期望收益的离散程度

    C

    方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小

    D

    风险的量化只是对证券系统风险的衡量


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    贝塔系数是衡量一种风险衡量指标，用于反映一种证券对于市场组合变动的反应程度。因此，一种证券的期望收益应与它的贝塔系数正相关。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    关于资本资产定价理论描述错误的是( )。

    A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
    B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
    C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
    D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

    答案：D
    解析：
    资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

  • 第15题：

    β系数的含义主要包括（）。

    A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数
    B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数
    D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    答案：A,D
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

  • 第16题：

    证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系

    A.协方差
    B.标准差
    C.系数
    D.标准离差率

    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    关于β系数，以下说法正确的有()。

    A:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    B:β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    C:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
    D:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中

    答案：A,B,C,D
    解析：
    β系数的含义：（1)β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率；(2)β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；(3)β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中。

  • 第18题：

    贝塔系数的经济学含义包括（）。
    Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
    Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
    Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标
    Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：D
    解析：
    β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。

  • 第19题：

    以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响？（）

    • A、α
    • B、β
    • C、方差
    • D、标准差

    正确答案:B

  • 第20题：

    以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。

    • A、衡量风险可以用方差与标准差
    • B、风险是未来可能收益对期望收益的离散程度
    • C、方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小
    • D、风险的量化只是对证券系统风险的衡量

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    β系数可以反映（）。

    • A、证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    • B、证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
    • C、证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    • D、证券承担的系统性风险水平

    正确答案:A,C,D

  • 第22题：

    单选题
    以下哪一个指标可以反映单个证券相对于市场证券组合的变动程度，并用于衡量单个证券的系统风险？（）
    A

    α

    B

    β

    C

    方差

    D

    标准差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    所谓市场风险，是指（）。
    A

    市场证券的整体风险

    B

    单个证券的市场风险

    C

    非系统风险

    D

    市场的变动对于单个金融资产价格的影响


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容