某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元,即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值,该企业购买了100 000欧元的卖出期权,执行价格为1欧元=1.1650美元,交易期限两周,期权费率为0.8%,支付期权费100000×0.8%=800欧元(折合960美元)。两星期后,如果欧元贬值,即期汇率为1欧元=1.0850美元,企业是否应执行期权?为什么?如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元,企业是否应执行期权?为什么?
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。
第5题:
假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险,购买了20张执行汇率为$0.900/£的欧式欧元看跌期权,期权费为每欧元O.02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0.850/£,计算该公司的损益结果。
第6题:
某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元,即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值,该企业购买了100 000欧元的卖出期权,执行价格为1欧元=1.1650美元,交易期限两周,期权费率为0.8%,支付期权费100000×0.8%=800欧元(折合960美元)。两星期后,如果欧元贬值,即期汇率为1欧元=1.0850美元,企业是否应执行期权?为什么?如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元,企业是否应执行期权?为什么?
第7题:
第8题:
买入欧元/美元期货
买入欧元/美元看涨期权
买入欧元/美元看跌期权
卖出欧元/美元看涨期权
第9题:
当时即期汇率大于1欧元=1.6元美元
当时即期汇率等于1欧元=1.6元美元
当时即期汇率小于1欧元=1.6元美元
汇率不确定
第10题:
如果欧元对美元的即期汇率下降,则该期权价值下降
如果欧元利率上升,则该期权价值下降
如果欧元对美元的即期汇率上升.则该期权价值下降
如果美元利率上升,则该期权价值下降
如果欧元对美元的隐含波动率上升,则该期权价值下降
第11题:
第12题:
0.3012
0.1604
0.3198
0.1328
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
在欧元/美元指数处于上升趋势的情况下,某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险,该企业可以进行()。
第17题:
某公司现购买1年到期的欧元看涨期权,协定利率为1欧元=1.6美元,1年后履行合约时会放弃行权的条件是()
第18题:
如果外汇交易员即期卖出日元3,450,000,买入美元30000,随后,又即期卖出美元20000,买入欧元16500,则两笔即期交易后,该交易员的头寸情况为()。
第19题:
盈利37 000美元
亏损37 000美元
盈利3 700美元
亏损3 700美元
第20题:
买入1.50手
卖出1.50手
买入1.12手
卖出1.12手
第21题:
0.3198
0.3012
0.1604
0.1328
第22题:
投资者将选择行权,行权收益为50欧元
投资者将不选择行权,亏损权利金8美元
投资者将选择行权,行权收益为49.5美元
以上均不正确
第23题:
对
错
第24题:
23100美元
22100美元
-21100美元
-11550美元