在息票率不变的条件下,到期时间(),久期越大。
第1题:
关于久期的性质,下列说法正确的是( )。
A.息票率越高,久期越长
B.债券的到期期限越长,久期也越长
C.债券的到期收益率越大,久期越短
D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均,其权数等于各债券在组合中所占的比重
E.以上都不对
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
关于债券的久期,下列说法正确的有()。
第6题:
下面的说法中正确的有()
第7题:
依据马尔基尔债券定价原理,对于面值相同的债券,如果(),由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。
第8题:
下列关于久期的说法,正确的是()。
第9题:
息票降低,修正久期延长;到期期限缩短,修正久期也缩短
息票降低,修正久期缩短;到期期限缩短,修正久期也缩短
息票降低,修正久期延长;到期期限缩短,修正久期也延长
息票降低,修正久期缩短;到期期限缩短,修正久期也延长
息票降低,修正久期不变;到期期限缩短,修正久期不变
第10题:
久期法则一,零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流,所以这笔现金流的权重为1,而且现金流发生的时间为到期时间,所以,零息债券的久期等于它的到期时间
久期法则二,到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加
当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券,当其到期时间增加1年时,它的久期增长少于1年
假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性较高
无期限债券的久期为(1+y)/y
第11题:
息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间
在到期时间相同的条件下,息票率越大,久期越短
在息票率不变的条件下,到期时期越长,久期越大
久期以递减的速度随到期时间的增加而增加
在其他条件不变的情况下,债券的到期收益率越小,久期越大
第12题:
其他条件不变,时间越长,资产的现值越大
其他条件不变,折现率越高,资产的现值越小
其他条件不变,时间越短,资产的现值越大
其他条件不变,折现率越高,资产的现值越大
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
在到期时间相同的条件下,息票率越大,久期()。
第17题:
下列关于久期影响因素的说法,正确的是()。
第18题:
同等条件下,加工品种纤度越大,摩擦盘的使用寿命()。
第19题:
显微镜中,物镜的放大倍数越大,工作距离()
第20题:
关于久期的性质,下列说法正确的有()。
第21题:
越长
越短
不变
无法判断
第22题:
越短
越长
不变
无法判断
第23题:
越短
越长
不变
无法判断