个现价为100元的股票的10个月期的远期合约,若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润,若无风险的年利率为8%,远期价格为()。
第1题:
某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元,一年期无风险利率为 6%。 3个月后,该股票价格涨到45元,无风险利率仍为6%,此时远期合约空头价值约为()元。
第2题:
一份3×6的远期利率协议表示()的FRA合约。
第3题:
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为多少?
第4题:
一份6个月期的股票远期合约有着4%的年收益,股票价格为25美元,无风险利率为10%,此股票远期合约的价格为多少?
第5题:
第6题:
-5.00
-5.55
-6.00
-6.55
第7题:
12.43
11.68
14.43
-14.43
-11.68
第8题:
106.60
103.21
102.28
105.11
第9题:
0
4
6
7
第10题:
0
28.19
28.89
29.19
第11题:
51.14
53.14
55.14
58.14
58.23
第12题:
38.19
38.89
39.19
39.89
第13题:
某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元,一年期无风险利率为 6%。 该股票6个月后的远期价格等于()元。
第14题:
某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元,一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格,则远期合约的价值是()元。
第15题:
1单位股票今天的价格为10.00美元,并且每3个月将有1美元的收益。无风险利率为3%。那么,在6个月后交割的此股票远期合约的价格是多少?
第16题:
1个月期的合约
3个月期的合约
6个月期的合约
1年期的合约
第17题:
7.92
8.02
8.12
8.22
9.02
第18题:
合约期限是3个月
合约期限是6个月
合约期限是9个月
远期期限是3个月
第19题:
106.60
103.21
102.28
105.11
第20题:
22.13
23.01
24.12
25.32
26.82
第21题:
50
51.25
52.5
51.27
第22题:
第23题:
99.15
99.18
100.98
96.20
95.16
第24题: