“4×8，6%”的远期合约表示的是( )。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

题目

“4×8，6%”的远期合约表示的是( )。

A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约

C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约

D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

相似考题

1.“4×8.6%”的远期合约表示的是（ ）。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

2.某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是( )。A．于3个月后起息的27个月期协议利率为8%B．于3个月后起息的6个月期协议利率为8%C．于3个月后起息的9个月期协议利率为8%D．于9个月后起息的3个月期协议利率为8%

3.“4x8，6％”的远期合约表示的是( )。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6％的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6％的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6％的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6％的合约

4.银行加入了“4 x8，6％”的远期协议，作为资金的需求方，则以下说法不正确的是( )。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6％的交易B．当4个月后市场利率比6％高时，银行可能承受信用风险C．当4个月后市场利率比6％低时，银行相当于获得了一份保险D．当4个月后市场利率低于6％时，协议对银行不利

更多““4×8,6%”的远期合约表示的是()。A.该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约B.该协议表 ”相关问题

  • 第1题：

    银行加入了“4×8.6%”的远期协议，作为资金的需求方，则以下说法不正确的是( )。

    A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的交易

    B．当4个月后市场利率比6%高时，银行可能承受信用风险

    C．当4个月后市场利率比6%低时，银行相当于获得了一份保险

    D．当4个月后市场利率低于6%时，协议对银行不利


    正确答案：C
    解析：本题考查远期利率协议的交易内容。作为资金需求方，银行购买远期利率协议即与卖方约定在4个月后以6%的利率借入资金。当市场利率高于6%时，银行相当于获得了一份保险(保证以低于市场利率的6%借入资金)，但银行同时可能承受交易对手违约的风险；当市场利率低于6%时，银行必须以高于市场利率的价格借入资金，因而对银行不利。

  • 第2题：

    某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是( )。

    A．于3个月后起息的27个月期协议利率为8%

    B.于3个月后起息的6个月期协议利率为8%

    C．于3个月后起息的9个月期协议利率为8%

    D．于9个月后起息的3个月期协议利率为8%


    正确答案：B
    B【解析】略。

  • 第3题：

    当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份远期利率协议，约定3个月后开始，借入100万元本金，期限为3个月，协议利率为6%。 则以下表述正确的是

    A．该合约是公平合约。

    B．该合约初始价值为0。

    C．该合约不是公平合约。

    D．该合约价值＞0。

    E．该合约价值＜0。


    101.26

  • 第4题：

    某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,它的含义是

    A于3个月后起息的6个月期协议利率为8%

    B于3个月后起息的9个月期协议利率为8%

    C于3个月后起息的27个月期协议利率为8%

    D于9个月后起息的3个月期协议利率为8%

     


    选 B
    解析：
    例如，1990年7月13日的美元远期利率合约市场定价如下：

           3×6        8.08～8.14        2×8        8.16～8.22

           6×9        8.03～8.09        3×9        8.15～8.21

           9×12       8.14～8.20        4×10       8.15～8.21

          12×18       8.52～8.58        5×11       8.15～8.21

          18×24       8.83～8.89        6×12       8.17～8.23

        第一列3×6(3个月对6个月)是表示期限，即从交易日后的第三个月开始为该交易的起息日，而交易日后的第六个月为到期日，期限为３个月。第二列是表示利率价格，如3×6的远期利率合约价格为8.08～8.14，前者是银行买价(报价银行)，后者是银行卖价。此即报价银行向交易对手买一个3×6的远期利率，那么，该银行在结算日支付美元合约利率8.08％给对方，而相应收取结算日的即期市场美元利率。如果报价银行出售一个3×6的远期利率，即它在结算日可以收取8.14％的美元合约利率，而支付结算日的即期市场美元利率给对方。

     

  • 第5题：

    美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。

    A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
    B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
    C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
    D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%

    答案：C
    解析：
    LIBOR(3*6)4.50%/4.75%的意思是3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%。

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