马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A、均值B、收益C、方差D、协方差

题目

马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

  • A、均值
  • B、收益
  • C、方差
  • D、协方差
相似考题

1.在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:()A.有效组合B.风险最低的组合C.收益最高的组合D.最优投资组合

2.能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．单因素模型

3.证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法，其主要内容有（ ）。A．马柯维茨的均值方差模型B．K线理论C．特征线模型D．因素模型E．以上都不对

4.在马柯维茨均值－方差模型的分析中,投资者共同偏好规则的内容包括:()A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合

更多“马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A、均值B、收益C、方差D、协方差”相关问题

  • 第1题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

    A．是投资者的最优组合

    B．是最小方差组合

    C．是市场组合

    D．是具有低风险和高收益特征的组合


    正确答案：A

  • 第2题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

    A:是投资者的最优组合
    B:是最小方差组合
    C:是市场组合
    D:是具有低风险和高收益特征的组合

    答案：A
    解析：
    在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

  • 第3题：

    马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
    A.平均收益率 B.期望收益率
    C.收益率的协方差 D.收益率的方差


    答案：B,D
    解析：
    【解析I答案为BD。马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。

  • 第4题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。()


    答案：错
    解析：
    马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上进两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是种证券进行分散化投资。

  • 第5题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是( )。

    A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    B.斯蒂芬?罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    C.马科维茨提出了资本资产定价模型
    D.威廉?夏普提出了套利定价理论模型
    E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    答案：B,C,D
    解析：
    B项，1963年，威廉?夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型(CAPM)；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬?罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型(APT模型)。

  • 第6题：

    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

    • A、均值方差模型
    • B、证券组合的选择
    • C、资本定价模型
    • D、论有效边界

    正确答案:B

  • 第7题：

    在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

    • A、有效组合
    • B、风险最低的组合
    • C、收益最高的组合
    • D、最优投资组合

    正确答案:D

  • 第8题：

    马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。

    • A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
    • B、所有资产都可以在市场上买卖
    • C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）
    A

    均值方差模型

    B

    证券组合的选择

    C

    资本定价模型

    D

    论有效边界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（　　）的组合。
    A

    最大

    B

    最小

    C

    适中

    D

    随机


    正确答案： A
    解析：
    投资者不仅关心投资收益率，也关心投资风险。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择，投资者会选择风险较小的。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（  ）。
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉，夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第13题：

    证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．特征线模型

    D．因素模型

    E．套利定价模型


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()


    答案：对
    解析：
    在马柯威茨的均值一方差模型中，在波动率一收益率二维平面 上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包 含了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

  • 第15题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值一方差模型的结论。( )


    答案：A
    解析：
    。在马柯威茨的均值一方差模型中，在波动率一收益率二维平面上 任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含 了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合，

  • 第16题：

    马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()


    答案：对
    解析：
    马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。

  • 第17题：

    马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）


    答案：对
    解析：
    马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。

  • 第18题：

    马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）

    • A、证券价格反映其内在价值
    • B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述
    • C、投资者厌恶风险
    • D、证券组合优劣的判断标准

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）

    • A、马科维茨的均值方差组合理论
    • B、CAPM
    • C、APT
    • D、B-S模型

    正确答案:A

  • 第20题：

    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

    • A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
    • B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
    • C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
    • D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）
    A

    马科维茨的均值方差组合理论

    B

    CAPM

    C

    APT

    D

    B-S模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。
    A

    均值

    B

    收益

    C

    方差

    D

    协方差


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    马科维茨于（  ）年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论。
    A

    1865

    B

    1912

    C

    1952

    D

    1968


    正确答案： C
    解析：

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