马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。A、0B、1C、-1D、不确定
题目
马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。
- A、0
- B、1
- C、-1
- D、不确定
相似考题
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第1题：
两不确定度分量相互独立，则其相关系数为（）。
- A、0
- B、1
- C、-1
- D、其它
正确答案:A -
第2题：
APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
正确答案:正确 -
第3题：
不确定性是指基于某一事件发生的结果的概率为（ ）
- A、0
- B、1
- C、0或1
- D、介于0和1之间
正确答案:D -
第4题：
在回归直线yC=a+bx，b<0，则x与y之间的相关系数（）
- A、r=0
- B、r=1
- C、0〈r〈1
- D、-1〈r〈0
正确答案:D -
第5题：
两不确定度分量相互独立则其相关系数为（）。
- A、O
- B、1
- C、－1
- D、其他
正确答案:A -
第6题：
已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于（）。
- A、0
- B、-1
- C、1
- D、0.5
正确答案:A -
第7题：
现象间的线性相关程度越高，则其相关系数越接近于（）。
- A、0
- B、-1
- C、1
- D、±1
正确答案:D -
第8题：
当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）
- A、0
- B、1
- C、-1
- D、不确定
正确答案:B -
第9题：
互补事件的概率为（）。
- A、0
- B、1
- C、0或1
- D、不确定
正确答案:B -
第10题：
现象之间相互依存关系的程度越低，则相关系数（）
- A、越小于0
- B、越接近于-1
- C、越接近于1
- D、越接近于0
正确答案:D -
第11题：
单选题现象之间相互依存关系的程度越低，则相关系数( )。A越小于0
B越接近于-1
C越接近于1
D越接近于0
正确答案： C解析： -
第12题：
单选题根据马科维茨组合投资理论，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A大于1
B等于－1
C等于1
D小于1
正确答案： C解析：
根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数小于1的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。 -
第13题：
两不确定度分量相互独立，则相关系数为（）.
- A、0
- B、1
- C、-1
正确答案:A -
第14题：
当所有观察值y都落在回归直线上，则x与y之间的相关系数（）
- A、r=0
- B、-1＜r＜1
- C、r＝1或－1
- D、0＜r＜1
正确答案:C -
第15题：
在回归直线y=a+bx，b＜0，则x与y之间的相关系数（）。
- A、r=0
- B、r=1
- C、0＜r＜1
- D、-1＜r＜0
正确答案:D -
第16题：
相关系数r的数值范围的是（）。
- A、0
- B、-1
- C、-1≤r≤1
- D、-1
正确答案:C -
第17题：
相关系数的取值范围是（）。
- A、－1≤ｒ≤0
- B、0≤ｒ≤1
- C、－1≤ｒ≤1
- D、－1＜ｒ＜1
正确答案:C -
第18题：
现象之间线性相关关系的程度越高，则相关系数（）。
- A、越接近于0
- B、越接近于1
- C、越接近于–1
- D、越接近于+1和–1
正确答案:D -
第19题：
当所有观测值都落在回归直线y=a+bx上，则x与y之间的相关系数（）。
- A、r = 0
- B、r = 1
- C、r = -1
- D、│r│= 1
正确答案:D -
第20题：
市场投资组合的β系数等于（）。
- A、0
- B、1
- C、-1
- D、-1到1之间的随机值
正确答案:C -
第21题：
两不确定度分量一变大、另一亦变大，一变小，另一亦变小，则其相关系数为（）。
- A、0
- B、1
- C、-1
- D、其它
正确答案:B -
第22题：
两个不确定度分量相互独立则其相关系数为（）
- A、0
- B、1
- C、-1
- D、其它
正确答案:A -
第23题：
单选题马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。A0
B1
C-1
D不确定
正确答案： C解析： 暂无解析