第1题:
下列关于投资组合的说法中,不正确的是( )。
A.如果存在无风险证券,则投资组合的有效边界会发生变化,变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合,则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
第2题:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为2%。 ( )
A.正确
B.错误
第3题:
在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
第10题:
下列有关证券组合风险的表述正确的是()。
第11题:
对
错
第12题:
证券投资组合能消除大部分系统风险
证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险
当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险
第13题:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为11%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为3%。( )
第14题:
A-1<ρ≤1B0<ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ<1
选 D
解析:相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
当两种证券间的相关系数计算为0时,以下说法正确的是()。
第21题:
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
第22题:
这两种证券间的收益没有任何关系
分散投资于这两种证券没有任何影响
分散投资于这两种证券可以降低非系统风险
分散投资于这两种证券可以降低系统风险
第23题:
如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%
如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%
如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%
如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
第24题:
两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
两种证券之间的相关系数为t,机会集曲线是=条直线
两种证券之间的相关系数接近=1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合