组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。

题目

组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。

相似考题

1.下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定

2.在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（ ）组合。A．收益最大的B．风险最小的C．所有可能的D．收益和风险均衡的

3.证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B.所使用的权数之和可以不等于1C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

4.证券组合分析法的理论基础包括（ ）。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券收益率服从正态分布C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征

更多“组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。”相关问题

  • 第1题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有()。

    A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    D.所使用的权数可以是正，也可以为负

    答案：C,D
    解析：
    所使用的权数可以是正，也可以为负，为负表示卖空。

  • 第2题：

    跟踪偏离度=（ ）。

    A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率
    C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率
    D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    答案：D
    解析：
    跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率。

  • 第3题：

    跟踪偏离度的计算公式是(　)。

    A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

    　　【考点】被动投资和主动投资

  • 第4题：

    主动收益的计算公式为(　)。

    A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益

    B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益

    C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

    D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益

    答案：B
    解析：
    主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

    　　【考点】被动投资和主动投资

  • 第5题：

    跟踪偏离度的计算公式是( )。

    A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
    D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  • 第6题：

    下列证券组合中，追求基本收益（即利息、股息收益）的最大化的是()。

    A:避税型证券组合
    B:收入型证券组合
    C:增长型证券组合
    D:收入和增长混合型证券组合

    答案：B
    解析：
    收入型证券组合追求基本收益的最大化；增长型证券组合以资本升值为目标；收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡。

  • 第7题：

    组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能（）组合中收益最大的证券，而（）收益最小的证券。

    • A、低于，低于
    • B、低于，高于
    • C、高于，低于
    • D、高于，高于

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。

    • A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益
    • B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险
    • C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益
    • D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    主动收益=（）。

    • A、证券组合的真实收益+基准组合的收益
    • B、证券组合的真实收益-基准组合的收益
    • C、证券组合的真实收益×基准组合的收益
    • D、证券组合的真实收益÷基准组合的收益

    正确答案:B

  • 第10题：

    根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。

    • A、每种有价证券收益率的几何平均值
    • B、每种有价证券收益率的方差
    • C、每种有价证券收益率的加权平均值
    • D、每种有价证券收益率的简单平均值

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    主动收益即相对于基准的超额收益，它的计算方法是（  ）。
    A

    主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益

    B

    主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益

    C

    主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益

    D

    主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    关于投资组合，下列说法正确的是（）。
    A

    组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券

    B

    只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低

    C

    只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益

    D

    只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。

    A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
    C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    答案：D
    解析：
    由于投资比重均为正，则不存在卖空，新的组合在两组合连线的左上部（外凸），即组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平。

  • 第14题：

    (2016年)主动收益的计算公式为（）。

    A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
    B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
    C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
    D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益．

    答案：B
    解析：
    主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

  • 第15题：

    主动收益=（ ）。

    A.证券组合的真实收益+基准组合的收益
    B.证券组合的真实收益/基准组合的收益
    C.证券组合的真实收益×基准组合的收益
    D.证券组合的真实收益－基准组合的收益

    答案：D
    解析：
    主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

  • 第16题：

    主动收益的计算公式为( )。

    A、主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
    B、主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
    C、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益
    D、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益

    答案：B
    解析：
    主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

  • 第17题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。

    A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    D:所使用的权数之和可以不等于1

    答案：B
    解析：
    加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法

  • 第18题：

    在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。

    • A、收益最大的
    • B、风险最小的
    • C、收益和风险均衡的
    • D、所有可能的

    正确答案:D

  • 第19题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。

    • A、总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    • B、总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
    • C、期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    • D、期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    正确答案:D

  • 第20题：

    资本的市场线是由（）组合构成的。

    • A、无风险收益率与市场证券组合
    • B、风险收益率与市场证券组合
    • C、有效证券组合的预期收益与标准差
    • D、有效证券组合的预期收益与风险收益

    正确答案:A

  • 第21题：

    跟踪偏离度=（）。

    • A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    • B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    • C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
    • D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能（）组合中收益最大的证券，而（）收益最小的证券。
    A

    低于，低于

    B

    低于，高于

    C

    高于，低于

    D

    高于，高于


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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