“新资本协议”信用风险披露的定量披露内容包括（）。A、信用风险抵减前后的所有未加权风险资产，加上当期和前期全部风险加权资产B、风险资产的地区分布C、风险资产的行业/客户类型分布D、整个组合的期限分布E、按客户类型/行业部门划分的逾期/受损类贷款F、贷款损失备抵

题目

“新资本协议”信用风险披露的定量披露内容包括（）。

  • A、信用风险抵减前后的所有未加权风险资产，加上当期和前期全部风险加权资产
  • B、风险资产的地区分布
  • C、风险资产的行业/客户类型分布
  • D、整个组合的期限分布
  • E、按客户类型/行业部门划分的逾期/受损类贷款
  • F、贷款损失备抵
相似考题

1.“新资本协议”信用风险披露的补充披露包括( )。A、各期平均风险资产额B、细分风险资产的详细信息和信用风险集中度C、特定类型资产组合期限细分的定量信息D、逾期或受损贷款具体的逾期天数E、用证券化特设机构或信用衍生工具方式处理的信用风险资产规模F、资产组合信用风险评估模型或信用评分机制。

2.“新资本协议”操作风险披露的定量披露包括( )。A、信用风险管理职能:结构、管理层和组织B、信用风险管理的策略、目标和措施C、风险资产D、针对操作风险提取的资本金占最低资本要求的比例

3.“新资本协议”操作风险披露中的定性披露包括( )。A、信用风险集中度B、银行有资格使用的方法C、风险管理框架D、管理逾期或受损资产的技术和方法

4.“新资本协议”信用风险披露的定性披露内容包括( )。A、信用风险管理职能:结构、管理层和组织B、信用风险管理的策略、目标和措施C、管理逾期或受损资产的技术和方法D、关于不良贷款、逾期贷款、受损贷款定义以及违约定义方面的定性信息E、提取的专项准备金和一般准备金的定义

更多““新资本协议”信用风险披露的定量披露内容包括（）。A、信用风险抵减前后的所有未加权风险资产，加上当期和前期全部风险加权资产B、风险资产的地区分布C、风险资产的行业/客户类型分布D、整个组合的期限分布E、按客户类型/行业部门划分的逾期/受损类贷款F、贷款损失备抵”相关问题

  • 第1题：

    资本充足率等于（　　）。

    A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)
    B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
    C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
    D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)

    答案：B
    解析：
    资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)。

  • 第2题：

    对于超额贷款损失准备，商业银行采用内部评级计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0．6%。（）


    答案：对
    解析：
    对于超额贷款损失准备，商业银行采用内部评级计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0．6%。
    考点
    监管指标

  • 第3题：

    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为( )。

    A.信用风险加权资产+市场风险资本
    B.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
    C.(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12．5
    D.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12．5

    答案：D
    解析：
    选项D，式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计算出的市场风险和操作风险所需资本，再乘12．5倍，即将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。

  • 第4题：

    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（　　）。

    A.信用风险加权资产+市场风险所需资本
    B.信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本
    C.(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5
    D.信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5

    答案：D
    解析：
    式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计算出的市场风险和操作风险所需资本，即12．5倍将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。故选D。

  • 第5题：

    “新资本协议”信用风险披露的定性披露内容包括（）。

    • A、信用风险管理职能：结构、管理层和组织
    • B、信用风险管理的策略、目标和措施
    • C、管理逾期或受损资产的技术和方法
    • D、关于不良贷款、逾期贷款、受损贷款定义以及违约定义方面的定性信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的2.5%。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）%。


    正确答案:1.25

  • 第8题：

    资本充足率等于（　）。

    • A、(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
    • B、(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
    • C、(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
    • D、(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)

    正确答案:B

  • 第9题：

    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）

    • A、资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））
    • B、[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）
    • C、资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    信贷资产组合层面信用风险监控主要侧重不包括（）。
    A

    产品集中度风险

    B

    信贷资产质量

    C

    行业信用风险分布状况

    D

    客户资信状况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的2.5%。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    信用卡信贷资产组合层面信用风险监控范围主要侧重于（）。
    A

    产品集中度风险

    B

    信贷资产质量

    C

    客户资信状况

    D

    行业信用风险分布状况


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（　　）。

    A、违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
    B、信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
    C、违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
    D、违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

    答案：C
    解析：
    场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。

  • 第14题：

    对于超额贷款损失准备，商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。

    A.1．25%B.1．5%C.2%D.2．25%

    答案：A
    解析：
    对于超额贷款损失准备，商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1．25%。
    考点
    监管指标

  • 第15题：

    资本充足率公式中的商业银行风险加权资产包括()

    A:一级资本
    B:二级资本
    C:信用风险加权资产
    D:市场风险加权资产
    E:操作风险加权资产

    答案：C,D,E
    解析：
    资本充足率公式中的商业银行总资本包括核心一级资本、其他一级资本和二级资本；商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。

  • 第16题：

    《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。

    • A、市场风险；操作风险；12.5；信用风险
    • B、信用风险；市场风险；11.5；操作风险
    • C、信用风险；操作风险；12.5；市场风险
    • D、信用风险；操作风险；11.5；市场风险

    正确答案:A

  • 第17题：

    信贷资产组合层面信用风险监控主要侧重不包括（）。

    • A、产品集中度风险
    • B、信贷资产质量
    • C、行业信用风险分布状况
    • D、客户资信状况

    正确答案:D

  • 第18题：

    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。

    • A、0.6%
    • B、0.5%
    • C、0.7%
    • D、0.9%

    正确答案:A

  • 第19题：

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。

    • A、1.25%
    • B、2.25%
    • C、3.25%
    • D、4.25%

    正确答案:A

  • 第20题：

    商业银行风险加权资产包括（）。

    • A、可用的无变现障碍资产
    • B、信用风险加权资产
    • C、市场风险加权资产
    • D、操作风险加权资产
    • E、持续经营资本

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    新巴塞尔协议要求银行在计算资本充足率时，计算公式的分母为（）
    A

    信用风险的所有风险加权资产

    B

    信用风险的所有风险加权资产＋12.5倍的利率风险和操作风险的资本

    C

    信用风险的所有风险加权资产＋12.5倍的市场风险和操作风险

    D

    信用风险的所有风险加权资产＋12.5倍的市场风险和操作风险的资本


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于超额贷款损失准备，正确的表述有（   ）。
    A

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计人二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.5%

    B

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计人二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.25%

    C

    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备不可计入二级资本

    D

    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0.8%


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    商业银行风险加权资产包括（）。
    A

    可用的无变现障碍资产

    B

    信用风险加权资产

    C

    市场风险加权资产

    D

    操作风险加权资产

    E

    持续经营资本


    正确答案： C,A
    解析： 风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产、操作风险加权资产

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