单项资产或者投资组合的必要收益率受()的影响。
第1题:
按照资本资产价模型,影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。
A.无风险收益率
B.证券市场的必要收益率
C.证券投资组合的β
D.各种证券在证券组合中的比重
第2题:
计算资产组合收益率的标准差时,不涉及( )。
A.资产收益率之间的协方差
B.单项资产的预期收益率
C.单项资产的投资比重
D.单项资产收益率的标准差
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有()。
第8题:
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准离差和市场组合收益率的标准离差大小
当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%
第9题:
该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重
该组合中所有单项资产各自的β系数
市场投资组合的无风险收益率
该组合的无风险收益率
第10题:
单项资产在投资组合中所占比重
单项资产的β系数
单项资产的方差
两种资产的协方差
第11题:
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
第12题:
该组合中所有单项资产在组合中所占比重
该组合中所有单项资产各自的β系数
市场投资组合的无风险收益率
该组合的无风险收益率
市场投资组合的必要收益率
第13题:
单项资产或者投资组合的必要收益率受( )的影响。
A.无风险收益率
B.市场组合的平均收益率
C.β系数
D.某种资产的特有风险
第14题:
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。
A.单项资产在投资组合中所占比重
B.单项资产的β系数
C.单项资产收益率的方差
D.两种资产收益率的协方差
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
单项资产或者投资组合的必要收益率受()的影响。
第19题:
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。
第20题:
两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均
投资组合能够分散掉的是非系统风险
可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
第21题:
影响投资组合的预期收益率,不影响投资组合的风险
既不影响投资组合的预期收益率,也不影响投资组合的风险
既影响投资组合的预期收益率,又影响投资组合的风险
不影响投资组合的预期收益率,影响投资组合的风险
第22题:
单项资产在投资组合中所占比重
单项资产的β系数
单项资产的方差
两种资产的协方差
第23题:
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应的增加1%
第24题:
无风险收益率
市场组合的平均收益率
β系数
某种资产的特有风险